Un año después, el señor Bollinger habló, dándome la razón

8 de diciembre, 2017 28

Pues si justo hace un año publique el siguiente articulo sobre como sacarle utilidad al sistema Bollinger.( LINK)

Esas misma señales de hace ahora justo un año siguen vigentes, con la salvedad de que tenemos 450 puntos más en el SP500, aunque el articulo fuera criticado, por haber inversores que no confiaban en ningún tipo de señal mágico, que realmente no existen en el corto plazo, pero si que existe a largo plazo, la estadística lo corrobora.

Como no quiero perder tiempo en lo que dice la teoría, , que casi nunca coincide con mi propia interpretación, ya que aplico un tipo de timing que encaja más con trayectorias sistemáticamente mas fiables, y de largo plazo, casi siempre coincidentes con contextos macro y fundamentales varios.

En aquella ocasión partíamos de las siguientes gráficas_

Para empezar,  explicar,  que mi interpretación del sistema "BOLLINGER",  es en escalas MENSUALES siempre:

Hace un año traía esta gráfica del SP500 MES:

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Hablábamos que se estaba produciendo un estrechamiento de las bandas Bollinger, y que iba a producir un movimiento con alta probabilidad alcista:

SP 500 MES,  se había producido el corte de media móvil de 9 meses con  la banda media Bollinger 20.2 

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Semejante acontecimiento cruce de media movil de 9 meses con banda Bollinger 20.2  han dado señales magnificas, la ultima de largos era mayo de 2016 tal como comentaba, con lo que me hacia sospechar que el estrechamiento de bandas podría salir al alza.

La otra parte de mi teoría decía, que una vez que acontece todo esto, la fuerza alcista depende de las veces que el precio  llegue a tocar la banda superior Bollinger en el mensual.

SP500 MES

 

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Aquí lo combinaba con otra serie de indicadores, curva Coppock , banda ancha Bollinger ( se apreciaba estrechamiento, y curva de Coppock dando señal  técnica, al igual otro indicador  de configuración propia.

En toda la historia, hay una señal alcista o bajista irrefutable que he visto no solo los gráficos mensuales de SP500 sino en otros, y de estadística muy alta 90% , es muy fácil, la media móvil mensual ( 9 meses) cuando cruza a la banda media Bollinger 20.2 se producen movimientos alcistas o bajistas de gran calado y mucha duración, ¿ curioso no?,

En zona rosada mostraba el indicador bolllinger para simultanear con coppock, hay otra curiosidad, sí el indicador bollinger sube con fuerza ( se abren las bandas, volatilidad, movimiento fuerte) y la curva coppock entra zona inferior la señal es de correccion profunda CRASH , pero mientras coppock este en zona positiva en el 90% de las veces fue fuerza alcista, ¿ curiosidad no?

La realidad, es que toda está teoría explicada hace ahora justo un año, fue éxito:  funciono

Curiosamente este año, hoy 8 de Diciembre vuelvo a revisar el escenario, aquella semana tambien fue alcista y se dieron señales alcistas en el ibex 35 ( curiosamente como este año) 

Y lo curioso, es que durante este mes de NOVIEMBRE el SR  Bollinger ha vuelto a asomar, en el sentido de que el precio en el SP500 se ha vuelto a topar con la banda superior Bollnger , síntoma de fuerza.

SP500 MES:

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El escenario sigue vigente, señal de cruce media de 9 meses con banda media 20.2 BOLLINGER MES. , en estas situaciones, hasta que no haya  una perdida de la media de 9 meses, y un nuevo MCROS 9/20.2 Bollinger, lo único que hay que hacer es seguir la trayectoria.

RECUERDEN:

-  1) Que el precio del S&P500 se tope con la banda superior de Bollinger en el mes de NOVIEMBRE pasado es una magnifica señal de continuidad  alcista potente.

-  2) Seguimos tendencias, no cazar techos ni suelos, y en la gráfica siguiente  tenéis los limites del precio en  los indicadores, que lógicamente son móviles.  

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Son demasiadas coincidencias en el mensual, sigue vigente la señal Bollinger, anteriormente explicada,  el ancho de banda sigue expandiéndose , sin ninguna señal de alerta, y todas las señales son ALCISTAS para el largo plazo mensual, ahora , en está parte del precio podría  pasarse tiempo  tocando la banda superior Bollinger .

No hay cambios,  pero me voy a permitir analizar la gráfica semanal :

SP500 SEMANAL:

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Efectivamente un 81 de RSI en semanal, y la altura del Macd en semanal pueden asustar, pero por ejemplo en el año 1995 estuvo un año entero en la zona de 80 RSI,  por lo tanto la buena interpretación no es de sobrecompra, sino todo lo contrario es una señal de fortaleza.,  en cuanto al MACD es idéntico, esta por encima de la zona superior a cero, en la practica se aprecia que incluso en caída de Macd los precios en semanal siguen subiendo, y es cuando se cae por debajo  de cero  en  Macd semana ( zona inferior ) cuando realmente vienen los problemas.

Hace unos días, hablÉ de la situación del SP500 , diciendo que estamos en subida libre y que podria ser el principio ( LINK),. era una perspectiva aun de sistema de mas largo plazo, pero creo que el sistema que comento en este articulo daría señales de corrección, dentro de una megatendencia alcista de salida de lateral  histórica y salto de escalón en precios..


En fin, la cuestión es que el sistema acertó, lo demás es literatura financiera, hay que ir a lo practico.

Y por lo demás, recuerden, seguimos tendencias, pero desde una perspectiva que nos muestre trayectorias por estadística de bastante recorrido ( años) nos tiene que dar igual cuando duren, se sigue y punto.

El mercado esta con fuerza muy alcista desde la perspectiva técnica, acompañan los otros factores macro, y fundamentales  y resultados empresa.

No existe apenas volatilidad , ni drawdowns, el VIX en semanal vuelve a dar otra señal de largos, la vela de fin de mes y mes de año está en juego, y parece que la quieren dibujar bonita.

Sigan el movimiento del precio, sigan la dirección, no hay otra.

El sistema funciona.

Saludos y suerte. 



Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 28 comentarios
El tiempo es ese testigo aliado o enemigo que da o quita razones. Es bueno reconocerlo. El tiempo te ha dado la razón espero que te la siga dando por la cuenta que me trae. Qué pena de Ibex. Da envidia de nuestros vecinos italiani.
08/12/2017 22:11
Felicidades Juan porque aciertas en todo. Mi sistema es mas modesto, deja de lado el intradia así como los ciclos a muy largo plazo y se centra en aprovechar caídas como las de las punto.com o la del 2008, o la del 2011 por poner unos ejemplos, donde ha habido bajadas de mas del 20% y varias caidas intermedias mas. En conclusión uso gráficas semanales porque las tendencias antes de ser primarias, pasan por secundarias y estas son las que busco "predecir" y lo entrecomillo porque pienso que a medida que el plazo se acorta la predicción se vuelve en imposible, al menos para mi sistema, salvo que seamos una de las 10 manos fuertes que mueven el cotarro bursatil mundial. Pero aunque no sea capaz de predecir, si hay muchas señales que delatan los cambios de tendencias y que se pueden aprovechar para mejorar las rentabilidades principalmente de los fondos de inversion.
09/12/2017 10:09
Todo lo que sea sistemas que generen recorridos mas largos, que son los que mas he utilizado, significan menos transacciones y volúmenes, por lo tanto no interesan a esta industria, ni a las plataformas brokers , que requieren de sistemas de mas trasiego, y que generen más señales, La mayor parte de análisis técnico que comento no es para intradiar, AT de movimientos, lo mas importante es entrar en las tendencias importantes con la menores transacciones posibles, eso no interesa a la industria, ni a la mayor parte de las formaciones, libros, o lo que existe de AT , pero bueno ya en otra hablare de todo esto.
09/12/2017 23:18
Menos operativa pero mejores decisiones. Investor, no trader o sea más calidad y menos cantidad. A mí me gusta ser medio placista pero esta última creo que me voy a salir pronto ojalá salga bien.
10/12/2017 10:35
Se puede intradiar si lo heces bien , en el intradia estan los origenes de tramos que dura 6 ó 7 dias,luego vienen laterales de 2 ó 3 meses ,pero el tramo bueno son unos siete dias que se repiten cada dos o tres meses el resto es lateral y lo unico que es rentable para el lateral es el intradia pero si se hace bien , yo lo hago bien y tengo que estar agradecido a la industria que me lo facilita,jajsja
Pero es que ademas esos 6 ó 8 dias es lo mas facil para piramidar sin dinero y lo mas importante practicamente nada que perder
Luego hay una industria que en los laterales nos hablan de todos los santos de la inversion ,jajaja
10/12/2017 12:38
Coincido en que con los graficos en mensual se pueden obtener muy buenas rentabilidades en el SP 500, ¿cual sería tu operativa para entrar para los que estamos fuera?¿operar con el MACD en semanal?
10/12/2017 14:23
En respuesta a Miguel notelodigo
Es largo de explicar, tengo artículos aquí al respecto, pues prácticamente analizo con timeframes amplios, salvo el semanal combinado, rara vez he comentado cosas en timeframes inferiores, ¿ entrar ahora? todo depende de gestion, se puede entrar en cualquier momento, solo que no de golpe,sabiendo que la operativa mensual tiene margenes de maniobra, la gestion de riesgo seria repartir los puntos de entrada , incluso este sistema mas ceñido que el que explique la semana pasada, tiene margenes de drawdons a las medias. también hay que mirar el eurodolar si operas en Euros, y por supuesto es una guía, siempre digo que el dominio de sectoriales, es clave. Pero básicamente es esto, cualquier punto es bueno de entrada, y dependiendo de zonas puede ser correcto un 20% /50% o 75% de entrada,, logicamente es mejor subirse cuando empieza el recorrido, pero claro incorporarse sin hacer retrocesos, como es el mercado actual, también es algo complicado, porque es un año sin volatilidad de tendencia, jejeje, parece que lo hacen a proposito.
10/12/2017 15:54
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Gracias.
La verdad es que mi forma de operar es entrar con todo y salirme con todo, pero quizás en éste mercado tan fuerte sin retrocesos desde hace tanto tiempo, es mejor repartir las entradas
10/12/2017 17:36
Sobre lo que comenta Pepe Mary, mis estadísticas a este propósito son muy claras, se lo que funciona y lo que no funciona para muchos, y para pocos, me explico, en una época tuve acceso a muchos datos fiscales, de personas fisicas, he realizado muchos IRPF ( esto fue ya hace bastantes años) y los que mas se movían , casi operativas diarias no eran los que mas ganaban, pero hablo en general, que hay un 5% de gente capaz de sacarle tajada a los mercados en el intradia, pues muy bien, me alegro, pero yo me quiero dirigir al resto, al 95% restante, ni apalancamiento , ni trading es éxito, la industria requiere de movimientos, de muchos movimientos, lo estais viendo ahora con el Bictcon,, es lo rentable, lo que esta haciendo el SP500 este 2017 no es rentable para los brokers, no hay horquillas de spreads, no hay comisiones, no hay contramarket con los apalancados etc etc, Un ejemplo muy claro, Un profesional juega con un 100% y lo distribuye en partes, sin apalancar salvo para casos concretos, no necesita muchas operativas, un novato aficionado lo empujan al apalancamiento y al exceso de operativa ¿ para que? jeje., ¿ Quienes ganan en este negocio? , ¿como gana el inversor? Pues lo dire muy claro, seguir tendencias, y os digo que las hay mas largas, cogían el sector discrecional, el nasdaq internet, Cualquier empresa de las TOP, en SP500, da mas rentabilidad seguir tendencias con margenes de volatilidad, que seguir tendencias ajustados. ¿ Que precisa la industria graficas de 15.30. 1 hora, o graficas mensuales / trimestrales / anuales ???? Bueno esto es largo de explicar, alguna vez escribire sobre esto y sobre las plataformas de trading, y sobre la industria de fondos de inversion, no voy a dejar ni un " titere vivo" , como yo no tengo que vender nada, me da absolutamente igual todo.
10/12/2017 16:07
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Juan a mi ya me estás poniendo los dientes largos.

Pero como ya sabrás seremos pocos los que te escuchemos, unos porque se creen que la bolsa es un casino que te lleva a la ruina y otros que se quieren hacer millonarios en 2 años o menos... Jajaja
10/12/2017 18:48
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Ganar dinero en la vida y en los mercados es para unos pocos ,
Tambien yo entiendo que una cosa es conseguir una rentabilidad a largo plazo y otra cosa es ganar dinero sin practicamente dinero , logicamente apalancado,
Porque si yo no tengo dinero el mercado me lo presta,
Y si yo no tengo dinero yo no puedo ser como ese 95% ,
Los que venden picos y palas su negocio es es 95 %
Es que ganar dinero no es para el 95% es para el 5 %,
Lo que entiendo es que hay que dar una rosca de tuerca a todo lo que se imparte ,
Mi AT es un linea inclinada y una horizontal, el resto me sobra, , a los soportes se vá corto o fuera,y a las resistencias se vá largo desde abajo no se espera a que se rompa, y otros detallitos mas como detectar los fallos bajistas y alcistas que son la madre del cordero
De todas formas tú y yo no somos tan diferentes , lo que pasa es que yo busco y encuentro tendencias intradiarias que las hay todos los dias y tambien me dá pie para coger movimientos de dias, no tengo problemas de abrir cortos casi siempre gano,
La tendecia a largo plazo plazo viene solo, la de cortisimo plazo hay que pillarlas en origen se puede hacer incluso mirando velas semanales o mensuales , en la semana hay un momento clave con ayuda de la vela semanal , es muy facil saber el viernes o el lunes si la vela tiene sesgo alcista con solo ver si abre por encima de una directriz logicamente la mas cercana no una que esté a 300 puntos, porque el mantra alcista es nesfasto para el intradia y el cortisimo plazo,
Yo solo leo inbestia y comento y me hago mejor y llevo yá unos años y cada dia soy mejor por mis comentarios,
Estoy seguro que BEÑO es mejor que hace 3 o 4 años doy fé de ello, ya le leia,jajaja
11/12/2017 07:08
Contesto nuevamente a Pepe mary Fr clere 1) Evidentemente a veces en una lucha alguien con un arma menor ( revolver) puede cazar la presa antes que alguien que tira con un arma mayor, simplemente porque tenga buena punteria, el hecho de no tener que apalancarse o poseer capital suficiente para no hacerlo, no asegura tampoco el futuro, pero yo tengo que hablar de lo general, ademas que habra gente que no le guste ese tipo de trasiego. 2) Lo qie si tengo claro a quien beneficia el intradia ( plataformas, comisionistas, industria, cursistas) etc etc. 3 ) incluso en los unicos y mejores traders que he conocido, para aplicar un sistema que funcione en intra , se apoyan de otro tipo de graficas a mas larga escala, imcluso los sistemas automaticos, no funcionan igual las señales del intra en una configuracion u otra. 3) No obstante los indices generales para mi son una circunstancia para ver tendencias, me es mas imporrante los movimientos sectoriales y seleccion de empresas, es donde esta el exito de verdad mas o menos comodo sin stress.
11/12/2017 10:53
En respuesta a Juan A Beño Mateos
Y opero al intradia y cada vez menos porque pillo tramos de unos dias al alza ,
Y no soy nada sofisticado solo utilizo un garafico unas veces DAX otras SP. Ahora me ha dado por el estoxxx50,
Yo no tengo un una amalgama de indicadores como tienen la mayoria yo solo tengo el grafico considero que todos son iguales , como he dicho solo dos lineas una inclinada y otra horizontal. el resto experiencia de años, como operar en ausencia de noticias durante 5 años con un CFD. d 20 euros doy fé que lo perdi muchas veces. En 5 años me arruiné unas 10 veces perdiendo el capital de 20 euros cada vez pero tampoco fumo,jajaja,
Mi conclusion un puñetero grafico y ya está,jajajs
El resto para los doctores en economia,
Es mas no hay ningun foro en intradia que me guste me aburren ,
Tambien noto que los fracasados del intradia y corto optan a largo yo casi tambien me hago de largo,
Pero tambien decir que de alguna manera yo me bajo y me subo, no tengo capital en la bolsa .,
Ya solo me queda piramidar es lo siguiente ,
Se puede piramidar con 50 euros y el beneficio es espectacular y la perdida 25 euros ,te echan antes,jajaha,
Pero yo lo haré con 1600 euros ganancias increibles perdidas 100 o 200 euros y ni eso,jajaja
Riesgo cero, beneficios increibles ,
Es la paradoja donde estoy instalado si piramidas riesgo cero ganancias increibles
Rompe el binomio riesgo y rentabilidad,jajaja
Y hay unas 4 veces al año de piramidar de forma facil,
Jajaja,
11/12/2017 11:52
Por lo demas , mejorar siempre, para eso estamos aqui, en los mercados se esta en un constante proceso evolutivo, aunque la realidad nunca cambia, precios para arriba, precios para abajo, laterales, y una unica direccion historica : El alcismo, los unicos cambios estan viniendo en los sectoriales, nuevo mercado, Nasdaq internet o Biotecnologia, son los nuevos que han revolucionado el mercado mas inmediato.
11/12/2017 11:14
Yo debo de llevar unos 5000 comentarios soy el numero uno, se me acusa de que comento mucho,mucho,
Pues bien , soy infinitamente mejor que el primer dia,
Hace poco Hugo Ferrer comentaba que escribir articulos le hacia mejor,
Esa es la respuesta de porque llevo unos 5000 comentarios,
Yo soy muy vergonzoso , pero estoy orgulloso de cada uno,jajaja
Gran balance para no tener ni puta idea todos elaboracion casera,jajaja
11/12/2017 12:47
En respuesta a Pepe Mary El chucho de colastani
Modestia aparte. También te puedes votar a ti mismo si quieres y asi pulir un poco más tú humilde ego. El chucho de Colastany nunca más volvió.
12/12/2017 01:54
En respuesta a fran valderrama
El chucho está acostado ya se levantará,
En este universo ni humildad y ni gaitas uno es lo que es en mi caso me he hecho a si mismo, y la verdad es que soy mejor porque comento y comento mi idea , y me siento importante porque antes muerta que sencilla,jajaja,si hay un 95 % de fracasados...
Si no lo entiendes...me dá igual,
Yo comento para mi porque me hace mejor y muchas ideas me brotan y las llevo a la practica, yo no comento para hacer la ola ,
Yo cuando digo que Juan es mejor que hace 4 años y por eso sige escribiendo articulos,
Y yo comento porque me hace mejor ,si no me hiciera mejor no comentaba, y el chucho lo que hace es que me desate y es una forma de rebeldia contra los mantras y los dogmas , de kolastani solo me interesa su perro,no me interesa sus millones,
Porque yo voy sin millones a los mercados soy coherente...
12/12/2017 08:01
Están los que se curran con articuls con contenidos muy interesantes de forma muy profesional y además gratuitamente, soportando en ocasiones criticas sin fundamento ni causa y luego estamos los demás. En medio están los que lo saben todo de lo que presumen además. En fin es tan interesante que voy a ver cómo consigo no enterarme más de tu existencia.
12/12/2017 14:52
Yo no critico a Juan yo solo digo si hace 4 años ya era bueno,ahora es mucho mejor
,y de los mejores,
Supongo que lees inbestia y comentas porque te hará mejor, yo comento porque me hace mejor y si alguno no le gusta mis comentarios pues no lo siento, claro,jajaja,
Yo no presumo solo me reafirmo , nada mas
Y si no escribo articulos es porque no sé articular lo que se hacer,,
Tambien si te hace mejor meterte conmigo pues hazlo,
Jahaja
Tambien puedes escribir a la direccion y que me echen jajaja,
A mi que me gusta todo el mundo...incluso tú,jajaja
12/12/2017 15:18
En respuesta a Pepe Mary El chucho de colastani
No te lo tomes como algo personal es por mi salud mental, sabes?. Enemigos? Revisalo, No te confundas, simplemente es incompatibilidad manifiesta.
Además te animo a que hagas lo mismo. Lo que opines sencillamente no me interesa.
Además hay muy buenos especialistas.
12/12/2017 15:41
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