Trading Miserable (TM) - El Trading de Alta Frecuencia Casero

24 de diciembre, 2015 Incluye: IBEX35 17

Mis carteras las tengo divididas en subcarteras (“cajas” como diría Peláez –siempre hay un Peláez-). Son compartimentos a los que asigno un capital y que opero de una determinada forma independiente entre ellas, tanto en tiempos como en gestión).

Una de las que utilizo es lo que llamo el trading miserable (HFT o High Frecuency Trading, puede quedar mejor en según qué foros), aunque a mi me gusta más la definición “casera”

El mercado esta moviéndose continuamente. Unos puntitos arriba, unos puntitos abajo… Ya que hay tantos al cabo del día ... vamos a “cazar” algunos, pero  pocos y con poco riesgo.

Es fácil, consiste en

    • - Hacer una gran cantidad de operaciones (según como esté el mercado , compulsivamente a veces ….)
    1. - Hacerlas con lotes muy muy (pero muy) pequeños (muy poco riesgo)
    2. - Cerrarlas rápidamente con los micro movimientos del mercado : de dos, tres puntos …
    3. - No tener apenas abiertas operaciones, no se trata de acumular, sino de darle salida rápidamente.(poco riesgo)
    4. - Al operar con trades miserables y con pocas operaciones a la vez, la cuenta puede ser ridícula
    5. - Vale para arriba (largo) como para abajo (corto). Los mini-movimientos se producen continuamente, no se trata de cazar grandes tendencias, sino de rascar y rascar y rascar. Los grandes movimientos, para otra de las “cajas”

Uno de los secretos está en que una forma de apalancarse mucho es darle muchas vueltas al capital que tienes. Si tengo 1.000 euros y lo muevo 100 veces (¡no a la vez!) he movido 100.000 euros. Para no arriesgar, muevo muy poquito, pero lo hago muchas veces....

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Para ello se necesita :

  • - Un subyacente liquido . Yo utilizo Cfd’s
  • - Un bróker que permita operar con micro lotes . Yo uso FXCM que me permite operar hasta con 10 céntimos el punto en DAX.
  • - Un subyacente con un spread mínimo. Si no, se nos va el movimiento en tapar el spread. Utilizo el DAX , que en FXCM normalmente es de un punto. Se puede usar divisas en brokers especializados.
  • - Paciencia y constancia . Es un coñazo

Hay que recordar, que siempre hay que contar con una gestión de Stops y con una gestión monetaria adecuada . Un fine- tuning de las estadísticas hará mejorar el sistema día a día.

Beneficios ridículos, pero que con paciencia y saliva…. Se convierten en euritos acumulados en el zurrón

Adjunto una tabla ejemplo de operaciones reales del 23 de diciembre. Salió muy bien. ¡ojo!: NO SIEMPRE ES ASI

Qué es más fácil : ¿ganar un millón de dólares en una operación o un dólar en un millón de operaciones?

Ganar un dólar está chupado. Hacerlo un millón de veces, bueno, es cuestión de paciencia, somos obreros del trading . Peláez lleva mas de 7.000 trades de esta manera en los últimos 12 meses …

¡ Felices fiestas !

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Este artículo tiene 17 comentarios
Al leerte recordé una entrevista reciente con Josef Ajram en que comentaba haber ganado un 38% en pocos minutos en Abengoa. Sobran las palabras.
El secreto está en la masa, como decía un publicitario. En una sola operación fácilmente se puede perder lo ganado en esas 30. ¿ Dónde pones el stop, José Antonio ?
25/12/2015 10:52
En respuesta a eugenio rovira pascual
Totalmente de acuerdo.

Es como decir "sólo hace falta tener una gallina de huevos de oro". Si no me dices dónde conseguir la gallina, ¿cómo consigo los huevos de oro?

Claro que hay que tener siempre stop, pero en operaciones de 3-15 puntos, ¿de cuánto es el stop? ¿Es una relación R/R de 1:1?
Y lo más importante, ¿cómo saber cuándo y en qué sentido entrar?

No creo que el hacer muchas operaciones sea un problema para quien se dedica al trading al menos semi profesionalmente; el problema es que la mayoría de operaciones sean positivas o al menos que las positivas den más beneficio que pérdidas las negativas.

De todos modos, su HFT dista mucho del verdadero HFT, porque es el que hacen las maquinitas al servicio de los grandes capitales, que meten órdenes en órdenes de magnitud inferiores al segundo.
De hecho pueden crear bajadas o subidas de precio acumulando órdenes que al final ni siquiera se ejecutan...
25/12/2015 22:21
En respuesta a David TLop
Antes si querías saber el significado de una palabra tenías que tener un diccionario. Ahora con un móvil los tenemos todos al instante. Sin embargo, los mercados financieros funcionan de otra manera: no podemos saber qué es verdadero o qué es falso hasta que no alcanzamos a crear nuestro propio diccionario.
25/12/2015 23:16
eugenio:

efectivamente , si no pones un stop, el diario se te va al garete y puedes perder en una o pocas operaciones todo o más de lo ganado .

Si voy a ganar 2/3 puntos, suelo ponerlo el stop en 4/6 puntos. Me obliga a tener un porcentaje de aciertos de 70%/ 80% minimo , si no, es perdedor.

Tengo reglas diarias, para "cerrar la tapa" del portatil y dejar de operar , por si se va en una mala racha


De todas formas lo voy puliendo, para ver el equilibrio.

Saludos,
25/12/2015 22:38
David:

- gallina ? si yo lo supiera.... esto no es mas que una operativa y además ya comento que es solo una parte de mi cartera, un compartimento.

No existe el sistema perfecto o que garantice ganar siempre dinero . O yo, al menos, no lo conozco

- Stops: lo puedes ver en la respuesta anterior.

- Cómo y en qué sentido entrar: pues como en cualquier sistema de trading y con todo el respeto:

un sistema que te indique entrar largo cuando crees que va a subir y corto cuando crees que va a bajar. Cierra cuando has llegado a tu objetivo.

para gestionarlo : lo que indico en el articulo.

En el articulo indico como gestionar posiciones, pero no hablo ni de señales de entrada ni de salida . No tiene nada que ver con lo que he escrito. Necesita un sistema que le indique cuándo entrar y cuando salir

y eso es otro tema

- efectivamente hay que conseguir una relacion ratio ganancia beneficio , combinado con acierto / fallo, lo suficientemente consistente , para que merezca la pena.


hay muchas tablitas por ahi que lo muestran
pego una de ejemplo de Forexduet




Es la clave de cualquier operativa

Esta operativa es una mierda, si no consigues acertar lo suficiente en funcion de lo que obtienes cuando ganas respecto a lo que pierdes cuando pierdes.... como todos

Es cojonudo en caso contrario


- respecto al HFT, yo hablo de un trading miserable o trading casero, como dije en el articulo, claro que no se parece al de las máquinas...

Saludos, y gracias por la aportación
25/12/2015 22:52
En respuesta a Jose Antonio Rodriguez
Entendido!
Pero ya le digo que la chicha está precisamente en lo que no concreta, es decir, en las señales, sobre todo las de salida.
Obviamente cualquier sistema que tenga un porcentaje de acierto superior al 50% con una relación 1:1 o mejor es ganador...
Y si se consigue eso, a repetirlo cuanto más mejor.

Gracias por la aportación y su respuesta!
29/12/2015 14:02
Buenas tardes,
Esta operatoria es la que yo llamo pistolera.
Abres el PC, te sientas, recuerdas como va de días anteriores, miras como está actualmente y empiezas a disparar para quitarte el "mono" de operar.
Si tienes un sistema que no es bueno, perderás de la misma forma. Porque te saltarán los stops que están ajustados a la especulación pistolera.
26/12/2015 20:48
asi es Gabriel , esta operativa puede darte dinero o quitartelo igual que cualquier otra.

depende de lo que aciertes al abrir posiciones y de lo que acierte tu sistema...

como cualuquiera. ...

gracias por la aportacion !
26/12/2015 21:42
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