Sistemas de trading que operan volatilidad

7 de marzo, 2017 2
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA - Ingeniero Civil - Desarrollador de sistemas de trading - Fundador de bolsaycartera.com
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Hoy os voy a hablar de un nuevo sistema de trading que opera volatilidad a través del etn XIV o el etf SVXY. Por ahora, no lo vamos a poder utilizar en la cartera del blog, pero vamos a verlo para que veáis las enormes posibilidades que ofrecen los sistemas de trading.

En la cartera del blog, operamos la volatilidad a través del sistema SVXY. Es un sistema que opera cuando el mercado hace un pequeño retroceso dentro de una tendencia alcista. Sus estadísticas son buenísimas, podéis verlas en el enlace anterior. Sin embargo, cuando las cosas se ponen feas deja de operar y aquí es dónde aparece el nuevo sistema XIV Piram.

Cuando la corrección del mercado empieza a ser seria, el XIV Piram da señal de entrada, pero lo hace poco a poco, entrando hasta en tres ocasiones por operación, es decir, promediando a la baja. La primera vez entra con un poquito de capital, la segunda con un poco más y la tercera con el resto. Ya os adelanto que hay que tener valor para operarlo, pues lo mismo te dice que entremos cuando el XIV a caído un 20%.

A continuación os pongo las estadísticas desde 2011 hasta hoy, con un capital inicial de 30.000$, sin reinvertir beneficios y con unas comisiones de 10$ cada vez que se compra o se vende.

XIV Piram - Estadísticas

Como datos positivos hay que resaltar el UPI (24.40), el % de aciertos (94%) y el recovery factor de monte carlo (RFmc95 = 25.59). Son espectaculares.

Como datos menos postivos resalto las pocas operaciones que realiza y que, en principio, hay que operarlo al cierre. Hay que comprobar las condiciones de compra a pocos minutos del cierre y ver que se cumplen.

En un principio, rondó por mi cabeza la posibilidad de utilizar en la cartera este sistema en vez del sistema SVXY.

Sistema de trading XIV Piram frente al SVXY

Pero al final prevaleció el SVXY. Tiene mucho más rendimiento y el ratio MAR (RMA/MaxDD) es muy bueno. Es verdad que el XIV Piram tiene un beneficio ajustado al riesgo buenísimo (UPI), pero el del SVXY no está mal tampoco.

Pero ahora viene lo bueno.

Posteriormente me di cuenta, tal como os decía al principio, que los sistemas son complementarios, es decir, sus operaciones rara vez coinciden en el tiempo. ¿Esto que significa?, que con en capital que se opera un sistema, se pueden operar los dos. ¡Las estadísticas se quedan sin calificativos!.

Sistema de trading Xiv Piram más sistema SVXY

Una rentabilidad media anual (RMA) del 73% con un UPI de 36 y tan sólo un 15% de máximo drawdown... E S P E C T A C U L A R

Y ahora viene lo malo.

Por ahora no voy a poder compartir esto con vosotros en la cartera del blog. El motivo es que la comprobación necesaria en los últimos minutos de la sesión, me impide lanzar la alerta y que os de tiempo a leerla y poner las órdenes.

Pero no tiro la toalla... sigo trabajando para solucionarlo.

Saludos.

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Este artículo tiene 2 comentarios
En respuesta a Pedro Martinez
Buena pregunta Pedro.

La respuesta es que no lo sabemos porque el XIV es el etn que más histórico tiene y empieza en 2011.

Lo más fuerte que ha pasado el backtest ha sido la corrección de 2011, 2012 y 2015/16.

Pero en un mercado bajista no tenemos datos para ver su comportamiento.

Nos tocará vivirlo en real.

Saludos.
07/03/2017 23:27
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