Como ya os había dicho en alguna ocasión anterior, en la versión 6 de Amibroker, que es uno de los software que utilizo, han implementado el análisis de Montecarlo en los backtest de los sistemas. Un gran avance.
Probando algunas ideas que se me han ocurrido para el sistema Letras, me he dado cuenta de los resultados que ofrecía el backtest no eran representativos, pero la parte buena es que estadísticamente eran mucho mejores. Me explico.
Sistema Letras - periodo 2000 - hoy
En la izquierda de la imagen tenemos las estadísticas del backtest. En recuadros rojos he puesto dos datos que quiero resaltar:
- Capital final 276.302$
- Maxímo drawdown del periodo 24.095$
Estos datos son una "singularidad estadística". Esto quiere decir que en el conjunto de operaciones realizadas, el orden en que han aparecido ha dado lugar a que se produzcan estos datos.
El Análisis de Montecarlo coge todas las operaciones que ha realizado el sistema y tras formar el numero de curvas que le pidamos, nos dice estadísticamente las probabilidades de que suceda cada dato (simplificando mucho para que se entienda).
En la parte central y derecha de la imagen tenemos algunos de los resultados.
Se puede comprobar que en el backtest que nos ha dado Amibroker, el capital final es totalmente representativo, pues es el que nos ofrece el analisís de Montecarlo con una probabilidad del 50 % (esta en la media).
Pero la parte positiva es que el análisis de Montecarlo nos dice que, el drawdown del backtest (24.000$), es prácticamente imposible que vuelva a suceder.
Nos dice que con un 99 % de probabilidad el drawdown será menor de 18.231$.
Esta es la teoría... esperemos que la realidad lo confirme. Al menos, por ahora, es una gran noticia.
Saludos.
