​Pequeña Estrategia Basada en Fortaleza

15 de enero, 2015 6
"Una riqueza de información crea pobreza de atención" Herbert Simon
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46º en inB
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Voy a proponer una estrategia para invertir en un índice cuando esta “fuerte”, en general entendiendo por fuerte, “más fuerte” que USA. Es solo una idea simple, espero que entre todos podamos mejorarla ;)

Eso si, respetando la idea invertir “cuando las condiciones sean favorables” es decir, no estamos en recesión. De cómo detectarla se habla ampliamente en este blog, así que voy al grano.

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Explico el gráfico, esta en semanal y la estrategia:

  • #La línea negra es el índice en el que buscamos invertir, en este caso el IBEX
  • #La línea roja es la relación entre el índice y el SP 500:

    -Si la línea roja va subiendo es que el índice (IBEX) lo hace mejor que el SP500

    -Si la línea roja va bajando es que el índice(IBEX): lo hace peor que el SP500

  • #La línea azul es una media, he puesto 39 (“a ojo”, entre muchos y pocos "fallitos")
    • -Cuando la relación índice(IBEX):SP500 es alcista por que esta por encima de la media, compramos
    • -Cuando la relación índice (IBEX):SP500 es bajista por que esta por debajo de la media, vendemos.d4f6dac57b9c4b795b820f11660b8d02039a9b92

El problema son  los “pequeños toques”, que llamo "fallitos" :) Pero en general no van a ninguna parte (no perdemos mucho dinero) y se solventan rápidamente.

Una cosa que se me ocurre hacer  es asegurarme que el SP500 sea el indice "fuerte". Por ejemplo comparándolo con el índice MSCI World ex USA , o sea con el resto del mundo.

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Evidentemente si el resto del mundo lo hace mejor que el SP500 (por encima de la media: como entre Octubre 2012 y Marzo 2013) no tiene mucha lógica comparar el índice con el SP500

O sea que ese periodo no sería valido:

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Lo correcto sería compararlo con el MSCI World ex USA:

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Aunque en este caso el resultado es bastante similar ¬__¬

Pongo algún ejemplo adicional:

Canada

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Siempre aparecen “fallitos” pero en general no van a ningún sitio. Además este esta en el periodo que hemos dicho que no es válido.

India:

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Bueno pues si os gusta, os dejo el DAX ;)

¡¡¡Pero ojo a los “fallitos”!!!! :P

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Este artículo tiene 6 comentarios
Bueno, no se si valdrá como estrategia completa, como dices habría que hace números. En mercado "exoticos" (India, China, Canadá...) parece funcionar mejor...

Pero si que es una medida de la fuerza relativa que me parece significativa.
A mi me ha servido por ejemplo para tomar la decisión de salirme de Inglaterra. Entre en una figura de vuelta por la buena macro, pero aunque he sacado una pequeña rentabilidad, creo que el FTSE 100 esta muy débil.
16/01/2015 15:06
Desde luego poder evitar lo debil aunque tenga una macro expansiva es de mucho valor.

El tema de la fuerza relativa es uno que cada vez voy comprendiendo más, pero estoy en el proceso.

Lo mejor que he averiguado es que lo que cae más en el corto plazo normalmente no vale la pena operarlo porque lo que ha caído menos lo hará mejor, no tanto en rentabilidad sino en "limpieza" de su movimiento, con menos trampas.

Gracias por el artículo, creo que me sirve para reflexionar, voy a mirar cosas.
16/01/2015 15:11
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