Hace una semanas te presenté el fantástico sistema Volatilidad Objetivo: rendimiento del 20% anual. Además de explicar su funcionamiento y sus bondades te dejé enlaces para poder seguirlo en la plataforma portfolio visualizer.
También recomendé tener la capacidad para comprobar los resultados por uno mismo y no depender de una página web para ejecutar tus sistemas. A raíz de esto, he recibido varios mails solicitando ayuda para poder replicar el sistema en excel, así que dejo un pequeño tutorial de como poder hacerlo. Además colgaré un excel demo para tener una referencia y poder seguirlo tú mismo.
En primer lugar, voy a simular el sistema en portfoliovisualicer para obtener los pesos del mes de diciembre obteniendo lo siguiente:
A continuación descargo los datos históricos de la base de datos yahoo finance de ambos ETFs (SPLX y TMF) del mes que quiero calcular los pesos para aplicarlos al mes entrante. En el ejemplo voy a obtener los pesos para este mes de diciembre calculando los pesos con datos del mes de noviembre.
En la primera columna están las fechas de noviembre, junto al precio del ETF SPXL. En la siguiente columna el rendimiento diario y en la siguiente el rendimiento diario calculado por el porcentaje asignado al ETF SPXL (60%).
Las siguientes columnas es lo mismo que lo anterior pero con el ETF TMF, aunque en este caso el porcentaje asignado es del 40%.
En la última columna tenemos el compuesto de la suma de los rendimientos, obteniendo un sistema 60-40 SPXL-TMF
A continuación tenemos el cálculo de los pesos asignados:
La desviación standard se calcula usando la fórmula :
=DESVEST(M3:M23)*RAIZ(252)
Donde el rango M3:M23 son los rendimientos diarios del 60-40 calculados anteriormente.
El %SPXL con valor 31.05% se calcula con la siguiente fórmula:
=B29*B32/D26
Que equivale a: 60*12/ 23.18539
Para el %TMF realizamos la misma operación y para el %Cash restamos al 100% la suma de %SPXL más %TMF.
Con este pequeño tutorial espero que todos los interesados puedan realizar sus cálculos manualmente.
Puedes descargarte la excel aquí
Nota: Este sistema no está incluido en la cartera táctica inBestia. Actualmente la cartera táctica está obteniendo un rendimiento anual de un 14,5%, puedes pulsar cartera tactica para obtener más información.
