Casi un 10% en once días es una auténtica salvajada y a buen seguro que llegarán tiempos peores, pero es el resultado de la prueba a la que estoy sometiendo al sistema de corto plazo (no intradiario) que estamos poniendo a punto para el foro.
En realidad era esto lo que andaba buscando cuando me metí en la búsqueda de sistemas de corto plazo y no intradiario. Un sistema al que atender un rato por la mañana y otro por la noche que estuviera muy pegado al terreno y mi admirado Óscar Bailo lo ha conseguido.
Como lo primero es lo primero, haré algo que no suelo hacer nunca, y es un pantallazo del broker, sobre el que luego explicaré cómo ha sido la evolución del asunto:
Las simulaciones están muy bien, pero prefiero las pruebas reales con poco dinero y eso es lo que hemos hecho en este caso. Desde hace meses mi nunca suficientemente ponderado Óscar lleva probando el sistema con una operativa tranquila, destinando a cada posición un máximo del 10% del saldo, y yo he decidido en los últimos días darle una vuelta de tuerca para probar su robustez. Y a esa prueba corresponde la pantalla que veis.
Se abrió una cuenta de 250 euros y se destina un máximo de 200 euros por posición. El sistema invierte sólo en índices y lo hace siguiendo las señales que nos proporciona un indicador desarrollado por Óscar que cuenta los valores alcistas y bajistas de cada índice atendiendo a determinados criterios (por tanto un indicador de amplitud) y los clasifica a efectos del sistema en cinco grupos:
Muy alcistas
Moderadamente alcistas
Neutrales
Moderadamente bajistas
Muy bajistas
Ángel ha publicado en algunos post la tabla de seguimiento de este sistema, porque también sirve como referencia para intentar averiguar por dónde van a ir los tiros en el intradía, pero usado como sistema, sin más, es realmente bueno. Si un índice no cambia de consideración, mantenemos las posiciones; si reduce consideración quitamos la mitad de la posición, y si queda neutral, nos quedamos en liquidez respecto a ese índice. Hacemos los cálculos a diario y ejecutamos las órdenes lo más cerca que podemos de la apertura del mercado, pero en el caso de los asiáticos tampoco es que madruguemos, lo hacemos en la apertura europea.
Cabe decir que para mayor claridad en la prueba, no se han abierto las posiciones "antiguas", sino que se ha partido de cero. Se han seguido solo las nuevas señales desde el 16 de febrero, que fue el primer día que se operó con estos parámetros de gran apalancamiento. Operamos los índices de contado para no complicarnos con los vencimientos y los rollover de los futuros.
Y ahí está el primer resultado. Un 8,4% hace diez minutos. En un cuadrado blanco se ve el efectivo real de la cuenta, que tiene en cuenta solo las posiciones ya cerradas y el capital inicial en el supuesto de que estemos ganando dinero. En el rectángulo verde, la ganancia "virtual", ya que habrá que ver cómo quedan cuando se cierren las posiciones.
Pero con ser importante la rentabilidad, más lo es que no ha "petado" aún con este apalancamiento salvaje...
