Buenos días a tod@s,
Voy a dar una pincelada a grandes rasgos de la operativa desarrollada en esta semana que acaba.
Hemos intentado bajar el ratio call compradas - call vendidas que exigen garantías a la relación 1:3 y de hecho ahora mismo es incluso inferior.
Se intenta también relacionar el número de call vendidas que exigen garantías y el saldo en cuenta en la relación 1 call por cada 100 euros de saldo en cuenta. Para ello se incrementó el saldo hasta alcanzar casi los 19000 euros, pero queda pendiente seguir incrementándolo hasta cerca de 30000 euros. La forma de incrementar el dinero en cuenta fue básicamente vender puts con vencimiento lejano y relativamente cercanas a dinero cubriendolas con compra de puts más fuera de dinero en vencimiento más cercano; con ello se ingresó bastante prima neta.
Otro strest test que realicé fue la compra de call cada 10 puntos de subida del ibex, puesto que cuanto más se acerque el ibex a zonas de 12000 más call compradas debe haber e incluso en esas zonas de ibex debiera haber ya muchas más call compradas que vendidas.
Las garantías que se exigen a la posición vienen fundamentalmente por el lado de la put a pesar de la subida ininterrumpida del ibex superior a 700 puntos en los últimos días. De hecho ahora mismo podría vender 10 futuros de miniibex y suben relativamente poco, en cambio si compro 10 futuros de miniibex se incrementan notablemente. Adjunto imágenes de órdenes simuladas
Añadoo finalmente el extracto resumen de la situación patrimonial a fecha de ayer y el excel resumen de la posición abierta con detalle de griegas
Saludos
