Si has sido lo suficientemente curioso como para llegar a este blog, probablemente ya has oído algo sobre Finanzas Cuantitativas. Aquí vamos a aclarar muchos conceptos tanto teóricos como prácticos.
El trading cuantitativo también conocido como algorítmico, se basa en la especulación comprando o vendiendo activos según lo indican los algoritmos programados. Estos algoritmos los diseñan y puede que también los programen los propios traders en base al comportamiento de la estrategia diseñada utilizando datos históricos, lo que comunmente se llama backtest.
¿Entonces el trading cuantitativo es un nombre más cool para hablar de análisis técnico?
Podríamos decir que sí porque un sistema cuantitativo de trading puede estar formado por una estrategia de análisis técnico si ésta se puede traducir a código. De todas maneras no todas las estrategias de análisis técnico pueden pasarse a código porque se basan en patrones subjetivos, como por ejemplo un patrón Hombro-Cabeza-Hombro este no puede ser cuantificado en números.
- El patrón hombro cabeza hombro, depende de quién lo mire, no de cálculos.
Aún así el trading cuantitativo incluye mucho más que análisis técnico cuantificable, también se le pueden introducir datos fundamentales sobre las compañias o sobre datos macroeconómicos, datos estadísticos sobre el comportamiento de ciertos activos, parametros para la gestión de nuestra cartera y un sin fin más de variables que consideremos oportunas para analizar el comportamiento de los activos dónde vamos a depositar nuestro dinero. Porque se ha demostrado que los ordenadores son mejores analistas de cifras que los seres humanos, eliminando así el subjetivismo propio de las personas y que tanto afecta en este tipo de decisiones donde la avaricia o el miedo pueden jugarnos una mala pasada haciéndonos perder dinero.
En los próximos posts hablaré de las limitaciones de este negocio y lo que hay que tener en cuenta antes de meternos en él.
Un saludo de Mr. Quant!
