Técnicas de entrada para tu estrategia de trading

12 de marzo, 2013 10
MBA Internacional, Experto en Bolsa y Mercados y traductor financiero
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52º en inB
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Antes de entrar en materia, permíteme que intente adivinar el camino que llevas andado:

Si no eres demasiado nuevo en esto del trading, seguramente ya reventaste alguna cuenta, perdiste un dinero importante o, si lo prefieres, "realizaste una jugosa aportación económica al mercado".

Después de esta primera fase, quizá te diste cuenta de que no se puede operar según lo que diga el periódico, la intuición o el amigo de turno que dice que vive del trading (sí, que dice que vive de, fantasmas hay en todas partes).

Entonces escuchaste aquello de que se debe tener un sistema de trading y seguirlo a rajatabla, y creaste el tuyo combinando un par de herramientas e indicadores.

Si te encuentras en esta fase, felicidades. Creo sinceramente que ya has pasado lo peor. Supongo que ahora es cuando empiezas a oír hablar del backtesting, de probar una estrategia en una cuenta demo o con datos históricos antes de jugártela con dinero real, etc. Hasta es probable que ya lo hayas hecho y tengas una estrategia levemente perdedora, algo ganadora o que funcione a rachas.

Si he acertado más o menos, este artículo puede serte de gran ayuda. Hoy quiero presentar algunas técnicas de entrada que se pueden combinar con cualquier estrategia de trading. Debo insistir en la diferencia entre estrategia de trading y técnica de entrada.

La estrategia de trading son las condiciones que deben darse para que entres en el mercado. He aquí un ejemplo de estrategia de trading:

Cuando el RSI esté en sobreventa, se crucen las medias móviles exponenciales de 9 y 15 y el día esté nublado tirando a neblinoso, es momento de largos.

La técnica de entrada te indica el momento exacto en el que entras en el mercado cuando las condiciones de tu estrategia se han dado. Puede ser en el mismo momento en el que se cumplan todos los requisitos, en cuanto se cierre la vela que los cumple, en cuanto la radio ponga tu canción favorita... lo importante es que la técnica de entrada mejore sustancialmente las probabilidades de éxito de tu estrategia, y aquí es cuando este artículo se pone interesante.

Sin más dilación, te presento una parte del backtesting de una estrategia que estoy probando. En las tres columnas uso exactamente la misma estrategia, lo único que cambia es la técnica de entrada, y la diferencia es notable:

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Insisto: misma estrategia con diferentes técnicas de entrada, y la diferencia es de 11 puntos. Como puedes ver, la primera técnica es la que acepta más entradas mientras que las otras dos, más selectivas, evitan precisamente operaciones que habrían sido ganadoras.

Aunque, por motivos de espacio, ésta es una muestra pequeña, es más o menos representativa del resto de datos que voy obteniendo. Permíteme que oculte la fila número 1, que indica qué técnica corresponde a cada columna. No quiero que caigas en la tentación de pensar que la técnica que funciona en mi estrategia es la mejor para la tuya, lo mejor es que lo pruebes tú mismo. Si, con tu estrategia, el precio suele remolonear antes de despegar, te conviene una técnica de entrada más conservadora que evite falsos positivos. Sin embargo, si la entrada suele darse de manera fugaz y la vela de compra (o venta) apenas roza el punto de entrada, la técnica que dé la entrada más rápida te viene mejor para no perder pips.

Pasemos a ver las tres técnicas de entrada. Como verás, son técnicas sencillas que puedes modificar a tu antojo, no tienen ningún misterio. No obstante, el beneficio de realizar el backtesting probando las tres es evidente.


ROTURA Y CIERRE POR ENCIMA


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Supongamos que la línea roja marca un soporte y nuestra estrategia nos dice que debemos buscar posiciones largas cuando éste se alcance, lo que ocurre en la vela 0. Esta técnica de entrada consiste en entrar cuando una vela rompa y cierre por encima de la vela que tocó el punto en el que la estrategia nos dice que empecemos a buscar largos. En este caso ocurre en la siguiente vela, pero puede tardar más.


DOBLE SUELO EN MARCO TEMPORAL INFERIOR


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En cuanto la vela 0 toca el soporte, bajamos a un marco temporal inferior, buscamos un doble suelo, y entramos con la primera vela que lo rompa al alza. ¿Por qué en un marco temporal inferior? Para no perder demasiados pips si la operación es de corto plazo.


REVERSIÓN DE TRES VELAS


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Esta técnica es también sencilla, consiste en entrar cuando una vela rompa y cierre por encima de las tres inmediatamente anteriores, lo que ocurre en la vela número 3 en este ejemplo.



Aquí concluyo la presentación de estas técnicas de entrada. Realizar el backtesting probando varias en lugar de una lleva casi el mismo tiempo, y ya has visto que la diferencia puede ser demoledora. Por tanto, te animo a replantearte tu estrategia y a probarla de nuevo en cuenta demo o con históricos utilizando diferentes técnicas de entrada. Estoy convencido de que tu estrategia mejorará considerablemente, y puede incluso pasar de ser perdedora a ganadora.

Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 10 comentarios
Mi experiencia me dice que es más importate el average win / average loss que el win/loss ratio. Hay métodos con un 30% win/loss ratio que ganan mucho más que uno del 80%. Si tu average loss es mayor que tu average win, estás perdido.....
S2
13/03/2013 11:04
Hola Antonio, me gusta la entrada del doble suelo porque te permite poner el stop ajustado, es lo que otros llaman entrada en b horizontal, si además le exiges un cruce de medias mejor. En el siguiente video de una entrevista a un trader, se ve como utiliza una entrada parecida: http://www.revistadetrading.com/index.php/formacion/psicotrading/cositas/item/2850-manuel-cañabate-en-nuestra-charla-de-trading.
En cuanto al factor de beneficio que comenta el precio del trading, supongo que ya lo tienes en cuenta.
Ejemplo 1: factor de beneficio 1,21. Ganadoras 48,04%. Operaciones 331. Beneficio neto (comisiones incluidas) 622,88$.
Ejemplo 2: factor de beneficio 2,75. Ganadoras 28,98%. Operaciones 176. Beneficio neto 865,98$.
Ejemplo 3: factor de beneficio 1,67. Ganadoras 37,69%. Operaciones 260. Pérdida neta -1.247,70$

Mark Douglas, entrenador de traders institucionales, profesionales, recomienda usar 1-3.

Esto son ejemplos de un seguimiento que estoy haciendo en simulado con un nuevo mercado. El sistema que uso lo sigo a rajatabla como bien dices y no me permite confusiones del tipo si ahora entro o dejo de entrar, simplemente si se dan las señales entro y punto. Tampoco me permite mover el stop o el beneficio, se sale de la operación por stop o por target.

El ejemplo 3 ya lo descarté y lo cambié por uno que sería su contrario, ya que me dí cuenta que cuantas más operaciones hacía, más perdía.

Por otro lado quisiera comentar que me han enseñado que antes de entrar en real en un nuevo mercado, tenga la estadística de 1000 operaciones. Lo cual es posible desarrollar ya que se trata de intradía, porque si fueran acciones y lo quisiera probar lo tendría que hacer con backtesting.

Saludos y gracias por el artículo.
14/03/2013 12:15
Gracias a los dos. Por supuesto, la relación beneficio-riesgo se debe tener en cuenta, así como otros tantos factores que no se pueden mencionar en un artículo sin escribir un libro entero de trading. En lo que quiero insistir es que, independientemente de si el beneficio-riesgo de una estrategia es 1:1 ó 1:5, las diferentes técnicas de entrada pueden mejorar o empeorar sustancialmente el porcentaje de operaciones ganadoras.

En el caso particular de la estrategia que estoy probando ahora, la relación beneficio-riesgo es de 1:1 porque el porcentaje de operaciones ganadoras es superior al 70%, pero esa relación en operaciones a favor de tendencia sería desastrosa.
15/03/2013 11:07
Interesante.

En mi caso tengo bastante definidas las entradas: Spring, pocket pivot, test en mercado alcista, sin embargo no acabo de ser capaz de ajustar claramente mis salidas. Objetivo previamente definido, salido por stop loss, ???

Ahora mismo creo que la salida es mas importante que la entrada, seguimos en el camino.
06/11/2013 20:42
Según Brett Steenbarger, por nombrar a algún famoso entrenador de traders institucionales, es más difícil la salida que la entrada y estoy de acuerdo.
Según hablemos de Forex, fondos, acciones, etc. yo uso diferentes sistemas.
También dentro de las acciones uso diferentes sistemas,
valoración de la macro, porcentajes, analisis técnico, combinaciones de ambas, según se trate de una empresa blue chip, growth, etc.
En fin, como se comenta, hay que ser rígido y flexible.
¡Saludos!
07/11/2013 13:16
Yo suelo empezar de la base de buscar una relación riesgo/beneficio de 1:1 en sistemas contratendenciales, y 1:2 en sistemas a favor de tendencia. Realizo el backtesting con esta proporción y a partir de ahí ya realizo los ajustes necesarios.
07/11/2013 16:25
Forex swing 1:1'40, entradas en ranguitos laterales y pips según la dimensión de las velas del rango, ojo, pobres resultados pero ganando algo, según temporadas.
Acciones sólo tendencia y macro, sin stops, por paquetes y muy diversificado, salgo según veo el panorama general o por técnico, pero el único indicador que uso en el técnico es el volumen.
Estoy haciendo más pruebas, pero en simulado.
La que más me está gustando es la 1:3.
07/11/2013 17:01
Yo opero indices y stocks, riesgo beneficio 1:3 máximo riesgo stop 7%. Si mi posición es positiva subo stop a breakeven al alcanzar un 10%. Alcanzado el rendimiento esperado 3, normalmente 20% salgo de la mitad de la posición y mantengo la otra mitad subiendo el stop por analisis techico, volatilidad y volumen.

Este sistema me permite equivocarme en la mitad de mis operaciones y seguir siendo ganador. Uso de STOPS imprescindible.
07/11/2013 19:51
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