Sistema SVXY - Versión 2.016

8 de abril, 2016 2
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA - Ingeniero Civil - Desarrollador de sistemas de trading - Fundador de bolsaycartera.com
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA -... [+ info]
40º en inB
40º en inB

Estamos de enhorabuena. El sistema SVXY cerró ayer una operación más en positivo y con ella ha superado el drawdown en el que había entrado. Eso unido a que también ha recuperado el porcentaje de aciertos habitual, hace que lo recuperemos para la cartera del blog. Pero no de una forma cualquiera, sino en su versión 2.016.

Doy por sentado, que todo el mundo conoce el sistema SVXY. Si no es tu caso, puedes informarte aquí.

Durante este tiempo que no estoy operando en real estoy trabajando duro investigando cómo mejorar los sistemas de la cartera del blog. Hoy es uno de esos días en el que el trabajo ha dado sus frutos y estoy contento del resultado.

Cuando manejamos volatilidad, toda precaución es poca, porque cuando el sistema falla las pérdidas pueden ser importantes.

CAMBIOS CON RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR:

  • Este sistema me ha dado muchísimas alegrías, pero también algún disgusto gordo, por lo que el primer cambio va a ser disminuir el capital a operar. En cada entrada operaremos la condición más restrictiva de las dos siguientes. Que el número de cfds a comprar no supere los 1000 $/día de volatilidad, o que el capital de cada operación sea 30.000 $ como máximo.
  • Este sistema ya dispone de un filtro de volatilidad pero, como en este caso toda precaución es poca, le vamos a añadir al sistema un filtro de mercado. Este filtro lo que hace es no dejarnos operar cuando la tendencia de corto plazo es bajista.

Fijaros que en realidad sólo hay un cambio en el sistema que es el filtro de mercado, ya que el resto es dimensionar la posición. Pues bien, la mejora en las estadísticas es espectacular.

Las siguientes estadísticas son del periodo 01/01/2.011 al 31/03/2.016. Sin reinvertir beneficios y aplicando una comisión y deslizamiento de 30 $ por operación.

SVXY 2016 Equity

Aumentamos la rentabilidad media anual en un 22 % y disminuimos el máximo drawdown en un 51 %. ¡Todo eso con menos volatilidad!.

SVXY 2016 Estadisticas

La mejora se produce en todas las estadísticas, pero por hacer un resumen, destacaremos las siguientes:

  • La rentabilidad aumenta.
  • El filtro de mercado nos impide realizar 15 operaciones.
  • El porcentaje de aciertos pasa del 73 al 76 %.
  • El máximo drawdown disminuye.
  • El profit factor, el payoff ratio y el UPI mejoran signifcativamente.
  • Lo mismo ocurre con el recovery factor de Monte Carlo (RFmc95) y la t-student.

La cartera empieza a recuperarse y este sistema está listo para operar. Si todo sigue así, en cuanto acabe la corrección que espero, volveré a operar en real.

Saludos.

Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 2 comentarios
Enhorabuena por la mejora Ramón y por la recuperación poco a poco de la cartera.

Solo un par de comentarios:

1) La mejora se produce vía introducir 2 nuevas variables/restricciones. Con ello estamos reduciendo la robustez del sistema e incrementando el curve fitting. Que confianza te merece¿?

2) El histórico de testeo es en mi opinión muy reducido y circunscrito a un mercado claramente alcista. No crees que es muy arriesgado operar un sistema con tan poco histórico¿?

Un saludo y ánimo crack!
08/04/2016 11:18
Hola Marc, antes de contestarte te voy a hacer una reflexión.

Tu al igual que yo eres ingeniero. Como tal estarás acostumbrado a no creerte nada hasta que no te lo demuestren o lo demuestres tu.

Pues bien, olvidate de eso en la bolsa. Todo el mundo te va a decir "esto que hago yo es lo mejor" y ahí se acaba la historia. Nadie te va a demostrar que lo que hace él es lo mejor.

Esto es así porque sencillamente nadie sabe lo que va a pasar. Lo que hacemos normalmente es analizar los datos pasados y suponer que los patrones se van a repetir en el futuro. Evidentemente, esto no siempre va a pasar.

En definitiva, en bolsa, certezas ni una.

Paso a responder tus comentarios:

1.- Lo que dices es de sentido común. A mayor numero de variables más sobreoptimización estamos obteniendo. Pero, bajo mi opinión, un filtro de mercado no es una condición del tipo "cruce de medias", "MACD", "RSI", etc... que define la entrada o salida en una operación. Un filtro de mercado es un semáforo que le permite al sistema operar o no.

Respondiendo a tu pregunta, te diría que si la mejora fuera poca no lo pondría, pero con esos resultados está claro que es necesario tenerlo. Asumo la sobreoptimización que se haya podido producir (poca pues solo afecta a un 12% de las operaciones) a cambio del posible beneficio a obtener.

Por otro lado, El dimensionamiento de la posición no es una condición ni una variable para mi. El sistema da la misma entrada, entre yo con X dolares o con Y dolares.

2.- Totalmente de acuerdo. El histórico es muy poco.

Contrarresto este inconveniente mediante dos ayudas.

Una es que dispongo de "datos sintéticos" desde 2.005. No es lo mismo que el histórico real, pero algo es algo.

La segunda es que hay que estar constantemente monitorizando las operaciones, de tal forma que si la variación de las estadísticas es considerable, se deja de operar.

Espero haberte contestado.

Saludos.
09/04/2016 08:34
Escriba un nuevo comentario

Identifíquese ó regístrese para comentar el artículo.

Síguenos en:

Únete a inBestia para seguir a tus autores favoritos