Los miembros de la zona premium sabéis que tenemos tres sistemas que no operan debido a que estamos en una corrección de cierta entidad. Así es que me he puesto manos a la obra y he estado buscando algún sistema nuevo que operar o alguno de los que ya conocíamos, para intentar suplir a los que no operan.
Encontrar un buen sistema que me convenza para operar, os aseguro que no es tarea fácil. De hecho, de los sistemas nuevos que he probado no me ha convencido ninguno. Sin embargo he desempolvado alguno que estaba en el banquillo y me he llevado una sorpresa con el Mersi para forex.
El sistema Mersi para forex, lo estuvimos operando en la cartera del blog porque funciono a las mil maravillas en el periodo 2005 - 2013. Sin embargo a partir de entonces entró en drawdown y lo dejamos de operar. Posteriormente, como vemos en la imagen, a partir de septiembre del año pasado ha tenido una recuperación espectacular y ha salido del drawdown.
Esto es el principio de lo que he encontrado. Lo siguiente ha sido utilizar el mersi sólo con los pares de divisas que operamos con el sistema ONS. El resultado es el siguiente:
Como veis en la imagen, perdemos algo de rentabilidad, pero se mejora MAR, UPI, K-Ratio... en definitiva es una curva mucho más estable.
Siempre nos quedará la duda de si estamos haciendo optimización a través de la selección de activos. Puede ser, pero desde luego no lo he buscado, sólo he cogido los pares del ONS y pienso que, si funcionan allí, por qué no van a funcionar aquí.
Aún así y para quedarme más tranquilo le he hecho un walk forward devolviéndonos el siguiente resultado.
Como podéis comprobar, los resultados son muy similares.
Sólo nos quedaría comprobar como se comportaría en combinación con el ONS, pues operan los mismos pares de divisas. El resultado es el siguiente:
La suma de los sistemas empeora un poquito el Ulcer Index (UI) y un poquito el máximo drawdown. Pero al ser tan buena las mejora del rendimiento (RMA), el UPI y el MAR prácticamente se duplican, que en definitiva es lo que nos interesa.
Estos datos vienen confirmados por la correlación entre los sistemas Mersi y ONS. Prácticamente es nula.
Pues esto es todo. Ya tenemos un nuevo sistema a operar en la cartera de la zona premium. Al menos hasta que se recupere la tendencia alcista del mercado. Luego ya veremos...
Saludos y feliz domingo.
