Ser trader cuantitativo

Es cierto que muchos traders cuantitativos institucionales son licenciados en física, matemáticos, ingenieros o expertos informáticos. Este tipo de enseñanzas en ciencias es la que se requiere cuando quieres analizar o especular con instrumentos derivados complejos. Pero no nos vamos a centrar en estos instrumentos por el momento, ya iremos avanzando. No hay ninguna ley que establezca que uno solo se puede enriquecer solo trabajando con complejos derivados financieros. (De hecho, uno puede perder mucho dinero como les sucedió a muchos especulando con las hipotecas subprime, como le ocurrió a Bear Sterns durante la crisis de 2007.)

El tipo de trading cuantitativo en el que nos centraremos por el momento será el llamado arbitraje estadístico. El arbitraje estadístico funciona con los instrumentos financieros más simples: acciones, futuros y también con los tipos de cambio o divisas. La buena noticia es que uno no necesita tener una licenciatura o un doctorado para especular usando el arbitraje estadístico. Si tienes unos conocimientos mínimos de matemáticas, estadística, programación o economía, probablemente estés tan cualificado como cualquiera para utilizar las estrategias básicas de arbitraje.

Einstein

Como dijo Einstein :

Todo hay que reducirlo a su máxima simplicidad , pero no más.

¿Quién son los típicos traders cuantitativos independientes?

Según lo que he investigado, son gente que ha recibido una formación avanzada en algunos campos pero otros solo tienen cierta familiaridad con la estadística que se ve en los institutos. Muchos de ellos hacen backtesting usando herramientas simples como Excel, mientras que otros contactan con algún programador para que les ayude en su tarea. Muchos de ellos han tenido algún tipo de experiencia profesional en el mundo de las finanzas pero ahora han decidido hacerlo por si mismos. Por lo que sé, a muchos de ellos les va bien montándoselo por su cuenta mientras disfrutan de una gran libertad debido a la independencia que esto les brinda.

A pesar del miedo, algunos de nosotros estamos planeando o planeareis hacer trading porque os encanta la adrenalina y el peligro, o por la confianza de que la riqueza está apunto de llegar. Esta es también una emoción peligrosa que conlleva el hacer trading cuantitativo de manera independiente. Como espero convencerte en este capítulo, el dinero rápido no es el objetivo del trading cuantitativo.

El trader cuantitativo independiente ideal es alguien con experiencia previa en el mundo de las finanzas o con la programación, que tenga suficientes ahorros para lidiar con los periodos de pérdidas inevitables y el cual sea lo suficientemente estable emocionalmente para lidiar con el miedo y la codicia.

Aún así como todo ideal cada uno nos ajustaremos a nuestros propósitos siendo realistas en cuanto a nuestras limitaciones, ya sean monetarias o intelectuales poniendo un poco de nuestra parte mientras avanzamos en las teoría de las finanzas cuantitativas. Y por favor no creáis a los vendehumos que pululan por este mundo incluidos muchas casas de brokers que os prometen grandes ganancias en poco tiempo.

Acordaros de que este es un camino a largo plazo y cada paso dado nos lleva más cerca de nuestras metas, disfrutad el camino.