Revisión del Stop Loss de la operación del SP500

En más de una ocasión os he comentado que el sistema MersiSP Piram funciona mejor sin stop loss que con stop loss. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Digo esto porque uno nunca sabe cuando un sistema va a dejar de funcionar.

Ni mucho menos digo que este sea el caso de la operación que llevo abierta, pero dado que el viernes dupliqué la posición, ahora más que nunca hay que extremar las precauciones.

Me he propuesto ajustar al máximo el stop loss sin interferir históricamente en la operación. Para eso voy a contemplar tres condiciones:

• He revisado todas las operaciones en la que el sistema piramidó estando en el lado corto. Fueron cinco y la máxima excursión adversa que tuvo después de duplicar la posición fue del 0,66%.
• El sistema ha tenido desde 1998 hasta hoy un máximo drawdown del 13,6%.
• Si analizamos el sistema a través de Monte Carlo tenemos que al 95% de confianza el sistema debería tener un máximo drawdown inferior a 15.000$.

Si desarrollamos las tres condiciones vemos que la más restrictiva es la de Monte Carlo, por lo que pondré el Stop Loss en 2096 a cierres, que aproximadamente equivaldría a una pérdida de 15.000$. Esperemos que no salte.

Saludos.