Que bonito que es ganar dinero cuando la bolsa baja 29 de junio, 2013 42Miguel Angel Nogués RomeroSeguirSeguir5 seguidores2 siguiendo3 comentarios11 artículos5 seguidores2 siguiendo3 comentarios11 artículosBuenas tardes a tod@s,Continuando con el seguimiento de mi libro de opciones Meff s/futuros de Miniibex estas últimas semanas en que el ibex más bien ha venido cayendo hasta situarse claramente por debajo de los 8000, se puede apreciar una revalorización de la cuenta hasta 6597,86 euros de valor patrimonial. La cuenta empezaba el año con 170,16 euros de valor patrimonial y he efectuado en estos meses ingresos por valor de 512 euros y retiradas por valor de 705 euros como muestra la imagen adjunta. Por lo que el beneficio anual acumulado asciende a 6620,7 euros.De hecho el ibex cae en este último mes un 5,72% y la revalorización está en 2373,1 euros (6597,86 valor patrimonial actual menos 4224,76 valor patrimonial a finales del mes anterior).Adjunto el excel del libro abierto donde últimamente hago seguimiento de griegas en cada una de las patas: call y putSaludosme gusta (2)guardar como favoritoUsuarios a los que les gusta este artículo:Este artículo tiene 4 comentariosantiguo usuarioy que feo perder cuando sube01/07/2013 22:51 me gusta - responderMiguel Angel Nogués Romero (3 comentarios)Si la subida es gradual, también gano incluso en mayor medida. El problema sería una subida con un hueco de apertura superior por ejemplo a un 40%. Procuro ir positivo en delta y gamma y a ser posible también en vega. Si vega es negativa en la pata de la call al menos se verificará que el ratio capital en cuenta/vega es superior a -5.02/07/2013 05:32 me gusta - responderantiguo usuarioal final depende de que tan bueno sea uno con sus previsiones, pero eso lo decia eso por mis experiencias. Estaba acostumbrado a preocuparme cuando el mercado bajaba. Y cuando me puse corto por primera vez me preocupaba que suba. Fue una sensasion rara. Ojala puedas explicarnos un poco sobre el arbitraje con volatilidad. Siempre he tenido la idea que ese "nicho del mercado" esta copado de quants con mejores habilidades, software y hardware que yo Nunca me ha gustado hacer arbitraje pero si se gana dinero con poco riesgo , lo intentaria.02/07/2013 17:12 me gusta - responderMiguel Angel Nogués Romero (3 comentarios)En mercados ilíquidos se dan rarezas en los precios y estos se alejan de su teórico en la negociación intradía. Se trata de comprar barato y vender caro, ajustando los principales riesgos vía griegas. ¿Dónde estaría el mayor riesgo de la posición? En la pata de la call. Por ello quiero delta y gamma positivas todo el tiempo. Además prefiero tener también vega positiva. Por otro lado, hay un ratio que relaciona número de opciones compradas y número de opciones vendidas. (aunque ignoro aquellas opciones vendidas que no requieran garantías).02/07/2013 18:45 me gusta - responderEscriba un nuevo comentarioIdentifíquese ó regístrese para comentar el artículo.
Buenas tardes a tod@s,Continuando con el seguimiento de mi libro de opciones Meff s/futuros de Miniibex estas últimas semanas en que el ibex más bien ha venido cayendo hasta situarse claramente por debajo de los 8000, se puede apreciar una revalorización de la cuenta hasta 6597,86 euros de valor patrimonial. La cuenta empezaba el año con 170,16 euros de valor patrimonial y he efectuado en estos meses ingresos por valor de 512 euros y retiradas por valor de 705 euros como muestra la imagen adjunta. Por lo que el beneficio anual acumulado asciende a 6620,7 euros.De hecho el ibex cae en este último mes un 5,72% y la revalorización está en 2373,1 euros (6597,86 valor patrimonial actual menos 4224,76 valor patrimonial a finales del mes anterior).Adjunto el excel del libro abierto donde últimamente hago seguimiento de griegas en cada una de las patas: call y putSaludos
Miguel Angel Nogués Romero (3 comentarios)Si la subida es gradual, también gano incluso en mayor medida. El problema sería una subida con un hueco de apertura superior por ejemplo a un 40%. Procuro ir positivo en delta y gamma y a ser posible también en vega. Si vega es negativa en la pata de la call al menos se verificará que el ratio capital en cuenta/vega es superior a -5.02/07/2013 05:32 me gusta - responder
antiguo usuarioal final depende de que tan bueno sea uno con sus previsiones, pero eso lo decia eso por mis experiencias. Estaba acostumbrado a preocuparme cuando el mercado bajaba. Y cuando me puse corto por primera vez me preocupaba que suba. Fue una sensasion rara. Ojala puedas explicarnos un poco sobre el arbitraje con volatilidad. Siempre he tenido la idea que ese "nicho del mercado" esta copado de quants con mejores habilidades, software y hardware que yo Nunca me ha gustado hacer arbitraje pero si se gana dinero con poco riesgo , lo intentaria.02/07/2013 17:12 me gusta - responder
Miguel Angel Nogués Romero (3 comentarios)En mercados ilíquidos se dan rarezas en los precios y estos se alejan de su teórico en la negociación intradía. Se trata de comprar barato y vender caro, ajustando los principales riesgos vía griegas. ¿Dónde estaría el mayor riesgo de la posición? En la pata de la call. Por ello quiero delta y gamma positivas todo el tiempo. Además prefiero tener también vega positiva. Por otro lado, hay un ratio que relaciona número de opciones compradas y número de opciones vendidas. (aunque ignoro aquellas opciones vendidas que no requieran garantías).02/07/2013 18:45 me gusta - responder
