Primera prueba para la nueva cartera: Correlaciones

25 de julio, 2015 3
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37º en inB
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Ya tengo estructurada mentalmente la nueva cartera que comenzaré en otoño. En este artículo vamos a ver la correlación entre los distintos sistemas candidatos. La correlación es una de las bases principales que debe tener toda cartera.

Digamos que básicamente, la correlación nos viene a decir cómo se mueven los sistemas en el periodo estudiado. Varía entre 1 y -1. Si la correlación entre dos sistemas es 1, quiere decir que ambos sistemas siempre se han movido en la misma dirección en el periodo estudiado. Si es -1, nos viene a decir que se han movido en sentidos opuestos y si es cero que sus movimientos no son coincidentes, ni en el mismo sentido, ni en el contrario.

Lo ideal es que la correlación tienda a cero. Eso hará que se compensen mejor las perdidas de unos sistemas con las ganancias de otros, dando lugar a una curva de capital lo más lineal posible.

Los sistemas candidatos, así como las correlaciones entre ellos, los podemos ver en la siguiente imagen:

Correlaciones Sistemas 150725

En la primera tabla se ven las correlaciones entre todos los sistemas.

En la segunda he eliminado el IAEMar1E y el IAEMar 2E porque tal como expliqué en este artículo, están englobados en el IAEMar 1+2. Con respecto al sistema GPlus y MersiSPP, una temporada utilizaré uno y otras otro, en función de que tengamos al SP500 lateral o tendencial. A la hora de las correlaciones he dejado el MersiSPP que tenía peor correlación, así tenemos del lado de la seguridad los resultados.

Como podéis ver en la segunda tabla, la correlación de la cartera es muy buena 0,05. La cartera actual tiene una correlación de 0,138, luego la mejora ha sido sustancial.

Principalmente se debe a la incorporación de los sistemas ONS, Letras y Mersi Crude, que tienen correlaciones cercanas a cero, incluso negativas.

En los próximos artículos les iré haciendo otras pruebas básicas para la cartera. Veremos qué garantías consumen estos sistemas, qué drawdown tienen y calcularemos el capital necesario para mover la cartera.

Todo esto será dentro de un par de semanas ya que la que viene me será imposible.

Las estadísticas de los sistemas, así como una breve descripción de los mismos, la podéis encontrar en la pestaña "Sistemas" del blog.

Saludos.

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Este artículo tiene 3 comentarios
gracias ramon por tu aporte y gracias por compartir tu trabajo. las correlaciones estan bien porque defienden posiciones, en divisas tambien se usan, pero a veces se pierden las correlaciones hay que vigilar los movimientos. al final el summations tenia razon en los indices americanos, el dow de transportes avisaba tambien desde marzo, desde entonces ha continuado cayendo y no ha sido capaz de cerrar en diario desde entonces por encima de la media de 50. es un placer leerte
26/07/2015 01:30
Así es Vicente.

El fondo de mercado sigue muy tocado. La pendiente de la WMA150 de la linea AD de Wall Street se ha vuelto a poner negativa. Eso es un mal dato, sabemos que el precio es el que manda, pero con este contexto hay que andar con mucho cuidado.

Por otro lado, las caídas de esta semana pasada han producido sobreventa, por lo que en breve (sino el mismo lunes) no sería de extrañar un rebote.

Saludos.
26/07/2015 11:54
cierto. mi todo me apunta abajo, estoy corto en sp y nasdaq y ahora bloqueada la posicion en el dow. el vix no cerro muy arriba y asi manejan el precio, tambien espero rebote por eo bloquee la posicion en el jones. empieza a haber cortos bastantes y el sp500 perdio el 80, ahora queda el 60 y despues el 40 ahi e donde deben decidir, pero se acerca agosto y con poco volumen el precio pueden bajarlo o subirlo como les interese, creo que sera abajo. al menos hasta que cambie todo el panorama, las opciones han rebotado las puts y empieza a haber miedo, pero todavia no hay panico. deberian tener una correccion sana llevan 6 años sin corregir la onda 3 y espero la onda 4 que es la que pueden estar empezando si no cambia todo, pero les va a costar. no pudieron de nuevo con los maximos. iremos viendo. un saludo gracias
26/07/2015 12:48
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