Presentación darwins UYZ, SKV y SKN

21 de enero 0
Trader discrecional independiente desde 2011 y de los darwins UYZ, SKV y SKN a tiempo completo desde 2015 con cerca de 30000 horas de experiencia... [+ info]
Trader discrecional independiente desde 2011 y de los... [+ info]

Conocí inBestia hace un tiempo y me gustó por lo que he acabado decidiendo dar el paso y mostraros mi proyecto personal. Os voy a presentar algo que es poco conocido o nada por su carácter poco convencional (he visto algún usuario que sí lo usa): se trata de los darwins de darwinex. Os pongo en contexto:

¿Qué es un darwin? es un producto invertible que crea darwinex usando su tecnología y propio gestor de riesgo, para ello usa los datos de una cuenta de inversión subyacente usada por un tercero. Un darwin cotiza en el mercado de darwins de darwinex , la cotización sería similar a un fondo, con un valor inicial de 100 y donde la cotización futura será 100 + la rentabilidad generada. Todos los darwins usan un riesgo controlado por VaR variable entre el 5% y 10%. Los darwins usan nomenclatura de 3 letras, como las del título, para distinguirse entre unos y otros. Saber más.

¿Qué es darwinex? Darwinex es un bróker con licencia en la FCA británica que negocia principalmente con CFDs. Tiene una tecnología propia para analizar las estrategias de trading de sus clientes a partir de las cuales crea sus darwins. Saber más.

¿Qué es el VaR? el VaR es la medida de riesgo que usa darwinex para su gestor de riesgo. Un VaR del 10% indica que el peor mes de cada 20 será del -10% con una confianza del 95%. Darwinex por medio de sus algoritmos estandariza el riesgo para que la rentabilidad obtenida por un darwin sea en base a un riesgo conocido mediante un VaR entre el 5% y el 10%. Este VaR sería similar al riesgo de algunas acciones conocidas y los índices, por ejemplo, tendrían un VaR ligeramente inferior. Saber más.

En cuanto a mí, soy un trader discrecional independiente que opera principalmente intradía o con tiempos ligeramente superiores a unos días. Opero a través de CFDs en los activos de pares de divisas, principales índices bursátiles y materias primas. Uso exclusivamente el precio como indicador principal y otros, como la volatilidad, de forma secundaria.

El modo de proceder es completamente discrecional evaluando primero el contexto general de las diferentes temporalidades, después usando la acción del precio y finalmente desarrollando un plan de trading con los escenarios más y menos probables . El principal pilar es la experiencia adquirida desde 2011 analizando y operando semana tras semanas hasta el día de hoy.

Procedo a presentar mis darwins:

Darwin UYZ

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Este es mi darwin más antiguo, la cuenta fue abierta en 2014 y operado en darwinex desde enero 2016. En él tomo las principales decisiones de trading de mis análisis. Las operaciones tienen una duración media por debajo del día pudiendo durar desde pocas horas a varios días. 

La rentabilidad media anual ha sido del 20% siendo su peor mes del -8,50% y el mejor mes del 15,16%. La mayor caída (drawdown) fue del -20.58% y las proyecciones de drawdown esperados son del 10% cada 6 meses, del 14% cada 12 meses, del 21% cada tres años y un drawdown máximo estimado para la actual esperanza matemática del 30%.

Darwin SKV

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Este fue mi segundo darwin operado desde enero de 2017. Se compone de dos partes de operativa una de corto plazo como en UYZ y otra más largo placista que en ocasiones se puede alargar semanas. Por lo tanto, guarda cierta correlación con el darwin anterior en algunas operaciones de corto plazo, pero tomando diferentes timing y volumen. Por lo general va a ser más agresivo en el timing de entrada, puesto que entra el primero y en un mayor número de ellas entre distintos activos.

La rentabilidad media anual ha sido ligeramente superior al 15% , su peor mes fue del -11,24% y el mejor mes del 13,28%. El 62% de los meses han sido positivos aunque es propenso a caídas más agresivas que UYZ. Su mayor drawdown fue del -26.92% y las proyecciones a futuro son cerca de un 20% mayores a las de UYZ con la esperanza actual.

Darwin SKN

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Este ha sido el último darwin creado, empezó a operarse en marzo de 2018. La particularidad de este darwin es que intenta seleccionar las mejores oportunidades para intentar conseguir rentabilidad con el menor riesgo posible dentro del estilo operativo. También aplico una mayor agresividad en el timing de salida, por un lado, dejando correr algo más las operaciones que llegan a sus objetivos en mejores condiciones de lo esperado y, por otro lado, saliendo antes en aquellas que empiezan a reportar mayor deterioro.

La rentabilidad media anual es superior al 30% siendo su mejor mes 14,92% y su peor mes -5.58%. El 71% de los meses han sido positivo y este 2019 obtuvo una rentabilidad del 51,17% con una caída máxima del 9%, lo cual estuvo por encima de las expectativas. Su mayor drawdown ha sido del 16,87% y sus drawdowns a futuro serían inferiores en un 15-20% a los de UYZ. La pega de este darwin es que aun es pronto para hacer la media real en base a su esperanza matemática, dentro de un año se podrá ver mejor esa evolución. 

Este 2019 la rentabilidad media de los 3 darwins estuvo en torno al 32% con un drawdown cercano al 10%.

Espero que os resulte interesante, en una época donde se echa en falta alternativas a lo de siempre esta bien ver que la tecnología permite cosas que eran impensable hace años. Para mi esto es mi pasatiempo, me encanta y mi vocación es intentar mejorar a la vez que aguanto en el tiempo sin perder de vista que la peor racha está por llegar.

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