LUMAGA SYSTEM en la crisis de las subprime y las caídas a las piscinas

14 de octubre, 2017 6
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En este artículo y video vamos a explicar cómo se hubiera comportado LUMAGA SYSTEM en la crisis de las subprime y haremos una comparación con las caídas a una piscina. El video le podras ver pinchando en el siguiente enlace:

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Nuestro sistema que detecta los cambios de tendencias, el LUMAGA SYSTEM utilizable para invertir en fondos de inversión mobiliaria, que es bastante fácil e intuitivo y aunque su matriz es muy vieja, en su configuración y ajustes actuales, le mantenemos desde enero del 2016.

No obstante lo anterior, hemos realizado una extrapolación al pasado y queremos adivinar como habríamos actuado en otros momentos de la Bolsa en que precisamente hubo grandes debacles, para comprobar si los aciertos que últimamente estamos teniendo son flor de un día o hubieran tenido consistencia en otros momentos importantes de la Bolsa.

Antes de seguir con más explicaciones os recomiendo que veáis previamente el video del funcionamiento de nuestro sistema LUMAGA SYSTEM y aquí os recordaros los puntos más importantes.

Nuestro sistema se apoya en CUATRO PAUTAS o PATAS que hemos aislado y estudiado su comportamiento. Estas patas son:

  • UNO: Las velas japonesas semanales.
  • DOS: Nuestros indicadores o CHVAS.
  • TRES: Las sogas, que son estas líneas azul GRUESA y la de color rosa fucsia que es el tenkan del ichimocu.
  • CUATRO: Los valores directores, que son los números dentro de las cajitas.

Lo primero que debéis conocer de nuestro sistema son las SEÑALES DE ENTRADA Y SALIDA:

En primer lugar: Los puntos de entrada los indicamos con una línea vertical verde, donde aparecen dos números en una cajita del mismo color. Se ve que las velas rojas cambian a verde, los indicadores pasan de rojos a verdes, las sogas pasan de decrecientes a crecientes y los valores directores mayoritariamente están positivos. Lo volvemos a ver en otro punto de entrada como se repiten estas pautas.

En este caso entramos en fondos de inversión de renta variable desde liquidez o desde fondos monetarios.

En segundo lugar: Tenemos los puntos de salida, que los indicamos con una línea vertical roja, donde aparecen dos números en una cajita igualmente roja. Se ve que las velas verdes cambian a rojas, los indicadores pasan de verdes a rojos, las sogas pasan de crecientes a decrecientes y los valores directores mayoritariamente están negativos. Lo volvemos a ver en otro punto de salidas como se repiten las pautas.

En este caso saldremos de renta variable, mediante traspaso para evitar el peaje fiscal, y entraremos a fondos monetarios.

Otra aclaración importante es que nuestro sistema, es un sistema lento y está pensado y ajustado para operar con fondos de inversión mobiliaria.

Una vez recordado lo más significativo de nuestro sistema de detección de cambios de tendencia, veamos qué dirían las velas, indicadores, sogas y valores directores en el verano del 2008. Esto lo estudiaremos sobre el S&P 500, pero es muy parecido en el DAX 30.

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  1. En la semana del 08-10-2007 el S&P 500 hizo un máximo de 1.576 y desde ahí se suceden varias bajadas. En concreto la semana del 08 de noviembre del 2.007 nuestro sistema marca señal de salida. Se dan la conjunción de las velas rojas, los indicadores negativos, las sogas decrecientes y los valores directores en (14-36) por lo que se habría salido entre 1.500 y 1.450.
  2. En la semana del 24-03-2008, se produce un cambio a positivo, tanto de las velas que se vuelven verdes, como de los indicadores, sogas crecientes y valores directores que se van a (35-15), pues tenemos que suponer que habríamos entrado en torno a 1.330.
  3. En la semana del 09-06-2008, se produce un nuevo cambio, esta vez de salida. Las velas se ponen rojas, los indicadores pasan a rojo, las sogas decrecientes y los valores directores pasan a (20-30), con lo que tenemos que suponer que habríamos salido. Ver texto del cuadro rojo en el gráfico con indicación de cotización.
  4. Las semanas siguientes son de caída continua y en la flecha que sale de la elipse hemos puesto los cálculos de un 44% de caída hasta donde nuestro sistema hubiera dado señal de entrada, pues hasta el punto mínimo la caída aun fue mayor.
  5. La semana del 01-12-08 hasta mitad de enero del 2.009 se producen velas verdes muy flojas, no obstante los indicadores cambian a positivos, la soga azul está plana con un mínimo crecimiento, pero el tenkan es claramente decreciente, lo mismo que el kijun, y por último los valores directores están en tierra de nadie en (25-25), por lo que no se llega a producir señal de entrada.
  6. Por fin, la semana del 23-03-2009 hay un cambio a positivo. Las velas se vuelven verdes y son fuertes, los indicadores se ponen verdes, las sogas se ponen crecientes y los valores directores son mayoritariamente positivos al estar en (45-5) por lo que la señal de entrada es clara.
  7. La siguiente salida la tenemos marcada la semana del 18-01-2010, donde se saldría a 1.136, lo que supone un crecimiento del 47%, y la bolsa sigue con sus subidas y bajadas más o menos normales, hasta llegar a nuestros días.

A todo esto hay que añadir un acontecimiento muy importante que ocurrió durante el verano del 2008, que es de todos conocido, que fue la caída de Lehman Brothers. Entremos en detalle:

Ya desde el 2007 la empresa Lehman Brothers se vió seriamente afectada por la crisis financiera provocada por los créditos subprime y el 15 de septiembre del 2008 presentó su declaración formal de quiebra, tras un éxodo masivo de la mayoría de sus clientes. Hasta ese momento era el 4º banco de inversión más grande de Estados Unidos y tenía 680 mil millones de dólares en activos. Como se puede ver en el gráfico, antes de esa fecha ya venía bajando la Bolsa, pero desde ese momento el despeñamiento se aceleró aún más. Según vemos en el gráfico y hemos explicado antes con datos, nuestro sistema nos mantenía fuera de fondos de inversión de renta variable desde hacía más de 3 meses. Comprobemos las pautas de nuestro sistema en las fechas de la caida de Lehman Brothers: Las velas son rojas desde hace varias semanas, las sogas son muy decrecientes desde hace más semanas aun, aunque los indicadores están positivos y por último los valores directores están en (13-37). En estas condiciones evidentemente no hubieramos estado dentro de renta variable de ningun modo.

Ahora veamos los peligros de caerse a una piscina y que cada uno saque sus consecuencias:

  • Si la piscina está vacía, y nos caemos dentro de la piscina, nos podemos romper la crisma y matarnos, aunque sepamos nadar.
  • Pero si la piscina tiene agua, el peligro no es el agua, es que no sepamos nadar, en cuyo caso nos ahogaremos, salvo que alguien nos socorra.
  • Por el contrario, si sabemos nadar, nos habremos mojado, pero no correremos peligro alguno de morir ahogado.
  • Algo parecido pasa en las inversiones en fondos de inversión mobiliaria, que se necesita ir enseñados en maniobrar, pues de lo contrario es peligroso, no por el fondo en si, sino por nuestra falta de destreza para salir a flote.

Una vez visto el comportamiento de nuestro sistema LUMAGA SYSTEM en el verano del 2008 y siguientes semanas, os hacemos varias aclaraciones:

  1. Desde LUMAGA SYSTEM no creemos en las predicciones en relación a cuánto va a subir o bajar la bolsa o un valor concreto. Pero lo sí que hemos observado, es que hay ciertas pautas que se repiten cuando va a haber cambios de tendencia. Después de las subidas vienen las bajadas y después de las bajadas vienen las subidas y así constantemente. No hay subidas, ni bajadas indefinidas. No nos referimos a bajadas o subidas de un día aislado o de una semana o terciarias, sino a subidas o bajadas secundarias que duran varias semana y meses y que suben o bajan más del 10% o incluso el 44% con en el caso estudiado.Aunque en esas fechas fue un cambio primario.
  2. Las inversiones en Bolsa en general y en fondos en particular son arriesgadas por lo que cada uno debe someterse en su banco correspondiente a los test de conocimiento y conveniencia y valorar el riesgo que se capaz de asumir sin grave quebranto para su patrimonio. Nosotros no recomendamos las inversiones con riesgo a nadie, como tampoco recomendamos seguir nuestro sistema, si no es con el asesoramiento adecuado por parte de su banco o persona con conocimientos suficientes y con medios de salir o entrar rápidamente, de lo contrario se pueden producir perdidas importantes.

Nuestro lema y resumen de lo que pretendemos con nuestro sistema es que la Bolsa es impredecible, pero no anárquica.

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Este artículo tiene 6 comentarios
Excelente artículo. Apenas una pregunta. De las 4 patas, alguna es tiene más peso que otra? tiene que haber por lo menos 3 patas indicando cambio para que el sistema indique cambio?
Muchas gracias y muy interesante.
08/03/2018 22:08
Lo digo porque no entiendo pq el sistema no dió entrada la semana la ultima semana de Noviembre del 2008: ambas sogas están ya ligeramente crecientes, ambos indicadores dando señal clara y tres velas verdes consecutivas.
Por el contrario, el sistema da señal de compra en marzo del 2008 donde la soga rosa está claramente decreciente y apenas tenemos una vela verde. Y esa vela verde es, aproximadamente, del mismo tamaño que las de Noviembre.
No consigo entender pq en un momento da señal y en otro no... las diferencias son muy subtiles.
Muchas gracias por la aclaración.
PD: Las señales son al principio o al final de la semana? cuando se hacen las cuentas de las 4 patas? diariamente?
Mil gracias.
08/03/2018 22:28
Las 4 patas o pautas son importantisimas y mientras mas positivas o negativas estén todas mas fiable es la señal de cambio.
En noviembre del 2008, está puesto en el gráfico el recuento de valores directores y pone 25-25 en el momento mas favorable, pero si ves las velas aunque eran verdes eran muy pequeñas y las sogas prácticamente planas. De todas maneras de haber entrado la salida habría sido muy rápida, pues el chva cambió enseguida, y prácticamente a la par.
Sobre día de la semana depende cuando veamos la señal de cambio, por ejemplo el 29 de junio del 2017 creo recordar que era jueves y por la tarde vimos la señal y lo comunicamos. El 11 de septiembre del 2017 era lunes y para las 11 de la mañana ya habiamos mandado el aviso. Por ultimo la ultima salida la vimos el viernes 2 de febrero y esperamos a confirmar con las bolsas americanas y la señal la comunicamos el sábado a primera hora, dando tiempo, para entre el sábado y domingo, a tener los cambios realizados el día 5 de febrero.
Por lo tanto no son reglas rígidas, sino que depende de cada momento.
09/03/2018 10:17
Muchs gracias por la explicación. No sé si se puede preguntar eso, pero qué son esos 50 valores? son unos escogidos por vosotros como "representativos" del índice en cuestión?
En cualquier caso, muy interesante. Voy a seguir un tiempo vuestro sistema a ver que tal. Gracias.
10/03/2018 11:13
Efectivamente Diego, son valores elegidos por nosotros y que le ponemos varias condiciones. La primera que tengan cuanto mas antigüedad mejor, por lo que menos de 3 años no tenemos ninguno. La segunda en el caso de Europa que sean de varios paises y varios sectores, con independencia de que formen parte de un indice o no. La tercera que sean valores que tengan tendencias pronunciadas, pues lo valores muy planos no nos valen. Por lo que como veras la selección es muy subjetiva, ya que tu seguro que elegirías otros, pues ademas si sale de Bolsa, como por ejemplo el Popular o se queda plano, le sustituimos por otro que creemos que nos a funcionar mejor. Precisamnete este tema es una pega para analizar indices de emergentes como explicaba en el articulo de la semana anterior, que puedes encontrar en Inbestia.
11/03/2018 11:26
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