Long Short en Ibex 35 semana 8

21 de noviembre, 2015 2

Antes de empezar con la estrategia A y estrategia B, voy a comentar una cosa puesto que nadie dice nada y nadie parece darse cuenta.

Si se compran las acciones de élite,  hasta que se salgan en alguna revisión semanal, realizando los cambios en caso de darse dichos cambios, y sin realizar cobertura con posiciones bajistas sobre el ibex 35, hasta esta semana inclusive la rentabilidad sería del +3.979%, de mantenerse ese ritmo estaríamos hablando de una rentabilidad anualizada del +25.86%, y eso con un ibex 35 bajista, y eso también de mantenerse este ritmo claro.

Yo soy un poco tikismiki y a pesar de que reconozco de que en algunas ocasiones es más rentable trabajar la cartera de acciones élite sin usar la cobertura, estoy más cómodo con la cobertura.

Es rentable  trabajar sin la cobertura durante unas temporadas y es más rentable utilizar la cobertura durante otras, pero usar sólo las acciones y realizando las rotaciones correspondientes, es rentable de entrada.

Y es rentable de entrada por sí sólo por una razón muy sencilla, al fin y al cabo se trata de acciones que primero están alcistas y segundo cumplen con unos requisitos que sólo una minoría muy pequeña de valores alcistas consiguen reunir.

El único inconveniente por citar uno es que no tienen un stop clásico, sino que simplemente hay que revisarlas semanalmente y si cumplen con todo continuar otra semana más y así semana tras semana haciendo las rotaciones que corresponda, puesto que el tema de élite es más bien una cartera rotatoria clase alta.

Por cierto, se pueden encontrar acciones de élite en casi todas las bolsas, sólo varían los nombres, a veces veces los sectores y el número de valores.

Recordemos que el índice puede estar bajista y bajar X, eso no quita de que haya acciones alcistas que además continúan  mejorando.

Hecha esta aclaración a partir de hoy voy a incluir los resultados de la estrategia A sin cobertura frente al ibex 35.

Antes de continuar, os voy a dar unos datos, lo importante es que el tema de élite sin coberturas es rentable, os voy a dar dos datos de las últimas 20 semanas, (a mí en bolsa me gustan el número 3 y el número 2).

primer dato:

En las últimas 20 semanas acciones de élite sin cobertura lleva una rentabilidad acumulada del +15.024%, lo que de seguir más o menos igual, anualizado quedaría en +39.06%.

En las últimas 20 semanas acciones de élite con cobertura bajista en el ibex 35,lleva una rentabilidad acumulada del +6.84%, lo cual de seguir de la misma manera anualizado quedaría en +17.78%, y además habría que restarle algo más de 1 punto por el coste de mantener la cobertura bajista.

Segundo dato:

En este ciclo de 20 semanas, hasta llegar a la semana número 12, lo que iba ganando era acciones de élite+cobertura , entonces estaba con un +10.01%, en ese momento sólo acciones élite sin cobertura ganaba +7.45%, era menos en ese momento, pero ganaba.

En este ciclo de 20 semanas a partir de la semana 14, acciones élite se puso en +10.66% y élite+ cobertura  bajó a +7.16%.

Como podemos observar las ventajas y desventajas de un modelo frente a otro varían, pero ambos son rentables.

 El ibex 35 en particular es bastante engorroso y conlleva un sobrecoste, las acciones de élite no son acciones bajistas, son alcistas, se pueden usar en solitario perfectamente siempre y cuando uno sea disciplinado y haga los cambios cuando corresponda,  pero yo prefiero la cobertura a pesar de saber esto.

Estrategia A:

Las acciones del lado alcista y su movimiento esta semana:

FER +1.981%

ELE -0.248%

ITX +1.798%

MEDIA:+1.177%

En el lado bajista, el índice ibex 35:

Ibex cierra en 10290.3 un +1.769%

El resultado de esta semana se computa así: +1.177 -1.769%= -0.592% /2= -0.296%

   -0.296%    es el resultado de esta semana que ya ha terminado.

El acumulado desde que hago pública esta estrategia A es -1.903%

¿Hay algún cambio en el grupo de élite?

Pues sí, resulta que amadeus, el hijo pródigo regresa a las trincheras y entra en la élite en la apertura del lunes, y esto sucede por el mismo motivo por el que se salió, porque el chico con talento que quería comerse el mundo, Grifolete, no ha sido capaz de aguantar bien el primer asalto con los chicos más competitivos del barrio, ya me parecía a mí demasiado bonito para ser cierto puesto que a nivel mensual todavía no tenía todos los papeles sellados, en el próximo post en el repaso semanal hablaré de esta y otras acciones del ibex 35.

por cierto, aparte del tema de la élite se presenta un oportunidad de compra con stop clásico en amadeus, lo comento en el próximo post.

La estrategia A sin cobertura bajista frente al ibex 35, sólo con las acciones acumula desde que hago público el tema de la acciones de élite,  hasta esta semana inclusive un  +3.979%

Estrategia B::

En el lado alcista estaba Endesa, desde su precio de disparo los 20.41 ha cedido un -1.28%

En el lado bajista estaba FCC, desde su precio disparo, los 6.69 ha subido un +0.05%

La cosa esta semana queda así: -1.28% -0.05= -1.33%/2= -0.665%

-0.665% es el resultado de esta semana

El acumulado desde que se hace pública la estrategia B es del +0.626%.

En el combate de la próxima semana tenemos estos valores:

El combate de esta semana promete a primera vista ser realmente explosivo y dinámico teniendo en cuenta las acciones que tocan de esta vuelta.

En el lado alcista y con calzoncillo azul repite Gamesa que últimamente sale mucho en estos combates, compraré Gamesa para el combate de esta semana si toca el precio de disparo de 16.11 (si abrieran por encima pues no queda otra que comprar en la apertura.)

Gamesa gráfico semanal. la línea azul punteada señala el precio de disparo para el combate semanal, los 16.11.  Gamesa, con independencia del combate de esta semana está cogiendo muy buenas pintas.

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La otra mitad del dinero, irá a parar a la pata bajista (si toca el precio de disparo claro), y esta pata bajista en el combate que empieza el lunes, y con calzoncillo rojo tomate: ¡Abengoa "B"!.

El precio de disparo para abrir cortos en abengoa "B" de cara al combate semanal serán los 0.86, si abren por debajo entonces no me queda otra que entrar en la apertura.

Gráfico semanal Abengoa "B", señalado con línea punteada de color rojo el precio de disparo.esta acción tiene unas pintas de morirse, es cierto que rebotar rebota bien cuando quiere, pero ojo, sólo con ver el gráfico uno se da cuenta de que esos rebotes no vale ni tres pimientos en comparación con las caídas precedentes, por cierto hace ya bastantes semanas que abengoa "B" no sale en un combate, os voy a dar unos datos, hace 9 semanas abengoa "B" salió en el lado bajista y subió un +11.30% ¡vaya!, hace 14 semanas abengoa "B" salió como no podía ser de otra forma en el lado bajista y cayó un -18.93%, hace 15 semanas un -13.39% y hace 18 semanas volvió a combatir con el calzón rojo y se deslizó un -17.40%, veremus a ver lo que pasa de esta vuelta, pero de entrada la cosa ha caído bastante más de media, de lo que ha subido. Y si sube, mientras suba más Gamesita ya está.

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Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 2 comentarios
Hola jesus.
Por que deshaces la operativa b cada viernes. Por otro lado la estrategia de salida por stop.por ejemplo si entra el lado long por superacion de max semanales anteriores. En caso de romperse los minimos semanales saldriamos?
22/11/2015 09:56
En respuesta a ALFREDO FERNANDEZ COBO
esta estrategia tiene un límite temporal que semanal.
Si da la señal se entra y se mantiene pase lo que pase, hasta que llega la última sesión de la semana, un poco antes del cierre se cierra.
22/11/2015 16:10
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