Esta mañana, por curiosidad, he ido a sumar los distintos sistemas del artículo de ayer para ver que curva de capital se conseguía para la cartera y me he dado cuenta que un par de archivos estaban corruptos y dibujaban cosas raras.
Esto afectaba a las correlaciones que vimos ayer, así es que he vuelto a crear los archivos y a rehacer la matriz. Es resultado es similar y lo podéis ver en la siguiente imagen. Esta es la buena. El periodo es el mismo 2.011-2.014.
Y puesto que ya he sumado los sistemas, os pongo las estadísticas que la futura cartera hubiese arrojado en el periodo 1.999-2.014 sin reinvertir beneficios.
Las estadísticas son muy prometedoras aunque van a variar. He puesto un capital inicial de 100.000$, pero para mover esta cartera va a hacer falta bastante más capital ( lo veremos en próximos artículos).
Lo que está claro es que el máximo drawdown es del 30% y si subimos el capital inicial disminuirá... muy buen dato.
Saludos y buen fin de semana.
