La semana pasada hice un artículo en el que vimos que comprar un futuro mini del SP500 el martes en apertura y venderlo el viernes en apertura había funcionado muy bien desde 2009 hasta hoy.
Yo ya había comprobado que en periodos anteriores no habia funcionado tan bien. Becerril, unos de mis lectores, se extraño y preguntó por qué no se hacía el backtest en periodos más amplios.
La respuesta era que porque iba a hacer esta segunda parte del artículo, indicando el problema y la solución que yo había buscado.
En la imagen izquierda se puede ver que entre 1998 y 2008 no funcionó tan bien esta estacionalidad. El drawdown era muy alto y el ulcer index se disparaba.
La solución que encontré fue operar de martes a viernes, pero sólo entre los meses de octubre a abril.
La solución no estaba mal, pero otro de los lectores (Dor) propuso otras soluciones. Las probé todas, pero me voy a centrar en la que me dió una pista para conseguir un mejor resultado, en concreto era esta: "entrar el martes en apertura si el precio del lunes cierra por encima del cierre del viernes anterior". El resultado es este:
Los resultados los tenemos en la imagen anterior izquierda. Con lo buena que parecía la idea no me podía creer que los resultados fueran tan malos, sin embargo me sirvió para pensar que al revés mejorarían.
Y efectivamente, por ahora, la mejor solución que he encontrado es comprar el martes en apertura si el cierre del lunes es menor que el del viernes (imagen anterior derecha). Por cierto, esa condición se dio ayer, veremos que pasa el viernes. Estadísticamente este sistema tiene un 57% de aciertos...
Saludos.
