La elaboración de un Screener puede ser una herramienta muy valiosa para los inversores pudiendo llegar a sorprenderlos.
Como ejemplo vamos a poner el escreener ENB.
Para diseñar un screener es necesario contar con estrategias de trading que tengan una esperanza positiva.
En el ejemplo del escreener ENB se ha basado en dos estrategias de trading tendenciales el VCN y el MACD ENB.
Para los que no conozcan estas técnicas podemos decirles que la técnica VCN es aplicable a las pequeñas correcciones que se producen en activos que son muy tendenciales y se encuentran en pleno impulso alcista y maxima potencia alcista, mientras que la tecnica de swing trading MACD ENB es aplicable a activos que son alcistas y fuertes pero que presentan una fase correctiva algo más pronunciada en tiempo, forma y profundidad.
Una vez selecionada la o las estrategias con las que formar un screener se pueden encontrar las estadísticas de estas.
De hecho, siguiendo con el ejemplo, el número de pre-señales activas para este lunes día 29 de enero, son 20 como pueden ver señalado en la imagen de abajo adjunta y en la que se puede observar como 16 de ellas son preseñales de la tecnica VCN y tan solo 4 son preseñales del MACD ENB, esto nos da una idea de lo tendencial e impulsivo que esta el mercado europeo en estos momentos ya que en estas busquedas estan incluidas mas de 900 compañias de media y alta capitalización europea incluidas en la lista de paises que aparecen en color verde en la parte alta de la imagen.
En este caso hemos marcado con un circulo rojo aquellas señales que se han activado esta semana pasada en los mercado europeos y que a dia de hoy siguen vigentes y activas como son 51 señales de técnica VCN y 3 señales de MACD ENB.
Otro dato interesante que aparece en esta imagen de nuestro SUPERSCRENNER ENB es el porcentaje de acciones europeas que son alcistas a dia de hoy y el porcentaje de acciones que son bajistas o laterales. En este caso las acciones alcistas dominan claramente el mercado del viejo continente con el 71% de las compañías cotizando con una media 150 ponderada con pendiente positiva y tan solo un 29% de las acciones se encuentran en una situación lateral-bajista.
Junto a esa grafico de tarta a parece otro en colores amarillos que marca la fortaleza estática de este grupo de acciones, y podemos ver el porcentaje de acciones europeas que son fuertes a dia de hoy y el porcentaje de acciones que débiles. En este caso las acciones fuertes también dominan el mercado del viejo continente con el 71% de las compañías cotizando con un índice de fuerza relativa europeo positivo y tan solo un 29% de las acciones se encuentran cotizando con un índice de fuerza relativa europeo negativo.
Esta segunda lectura si nos deja algo mas preocupado ya que el dinero no termina de confiar de forma contundente en nuestra zona geográfica a nivel mundial.
En una segunda prueba de calidad se puede añadir una selección de pre-señales en función de los criterios que el inversor considere adecuados para su sistema de trading.
En el caso del ejemplo le hemos dicho a nuestro buscador inteligente que nos haga una selección de señales optimas de esas 20 PRE-Señales que habíamos visto en la tabla anterior y también nos filtre entre esas 54 señales activadas durante la semana pasada, y el filtro que pedimos es las acciones que den esas preseñales o esas señales activas deben pertenecer a un sector que sea FUERTE dentro del mercado europeo y en comparación con el índice de renta variable mundial DJ GLOBAL.
El resultado arrojado por las criterios de la segunda prueba de calidad, pueden confirmar o no las señales de trading mostradas anteriormente.
De hecho en el screener de ejemplo se produjo una importante variación. Resulta que de las 20 pre señales antes comentadas, NINGUNA de ellas pertenece a un sector TOP europeo o lo que es lo mismo ninguna pertenece a un sector fuerte y alcista que nos ayuda en la calidad de la posible señal futura en el consecución del objetivo de venta. Asi que no podemos entrar a dia de hoy en ninguna acción europea por VCN o MACD ENB si queremos compaginar la calidad de la señal de entrada con la calidad del sector en el que vamos a entrar.
De las 54 acciones fuertes y tendenciales europeas que nos habían dado señal de compra la semana pasada tan solo 6 son las señales activas y sincronizadas en un sector de máxima calidad. Todo estos aspectos de nuestro analisis lo hemos señalado con flechas rojas en la grafica arriba adjunta para una mayor comprensión de la explicación.
La lista de acciones que han activado la señal de compra la semana pasada y sus características aparecen en la parte baja de la grafica y se reducen a compañías del sector del automóvil y los recambios de Francia y Alemania que dieron señal de entra por la técnica VCN.
De esta forma el inversor reducirá a las cerca de 70.000 empresas cotizadas en las bolsas de valores a nivel mundial a un puñado de acciones con una elevada probabilidad de éxito.
No obstante, hay que destacar que parte de esta efectividad en el trading se debe al desarrollo del sistema de trading del inversor, si el sistema no es rentable, ningún screener hará que lo sea.
Un saludo y buen trading.
