El sistema IAEMar Nasdaq Tendencial

2 de noviembre, 2015 0
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA - Ingeniero Civil - Desarrollador de sistemas de trading - Fundador de bolsaycartera.com
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37º en inB
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Ya que hoy voy a meterme en acciones, quería explicaros un poquito mejor el sistema IAEMar Nasdaq Tendencial. Lo que ya sabéis es que cada mes comprueba cuales son las tres acciones más fuertes y menos volátiles del Nasdaq 100 y las compra. Sólo opera cuando el mercado está alcista.

Lo que no sabéis, pero hoy os cuento, es que sólo tiene un parámetro, el periodo para analizar el momentum y la volatilidad.

He calculado la curva de capital de tres formas distintas. La de la derecha es un backtest con el mejor parámetro de todo el periodo, la del centro es un walk forward clásico , analiza tres años y el mejor parámetro lo utiliza para confeccionar la curva del año siguiente, y la de la izquierda es un walk forward "anchored", es decir utiliza todo el histórico de que dispone para confeccionar la curva del último año.

Todas las curvas están confeccionadas con las acciones deslistadas del Nasdaq 100 y aplicando una comisión de 20$ por operación. Periodo 2008-2014.

IAEMar Nasdaq Out of Sample

Como veis, las curvas son muy similares. Tanto los RMA como los UPI son bastante buenos. El problema es que se trata de un sistema tendencial, por lo que hay que soportar todas las pequeñas correcciones del mercado. Sólo deja de operar si la corrección es de cierta entidad. Esto se refleja en el Ulcer Index (UI) que es bastante elevado indicándonos que vamos a sufrir. Como podéis ver en el RMA, el sufrimiento tiene su recompensa.

La similitud de las tres curvas y de sus estadísticas son muestra de la robustez del sistema.

Esto no quiere decir que voy a entrar y las operaciones vayan a salir bien, pero tiene varios puntos positivos:

  • A medio plazo debe de ir bien (antes de fin de año) sino el filtro de tendencia probablemente volverá a decirme que deje de operar el sistema.
  • Me sirve de cobertura a la operación corta que tengo en el SP500. Nadie puede predecir que dirección va a tomar el mercado en el corto plazo por lo que me interesa tener posiciones en los dos sentidos.
  • Al tratarse de un sistema tendencial, sólo lo reviso una vez al mes.

A ver si hay suerte, saludos.

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