El mejor sistema gratuito que conozco

Gracias al artículo que compara la inversión en sistemas automáticos de trading con la inversión a través de fondos de inversión descubrí este sistema del que les hablo hoy.

Ya saben que el coste de alquiler de un sistema está siempre incluido dentro de los resultados de la operativa, con lo cual, por decirlo de alguna manera, financieramente es intrascendente para el operador. Sin embargo la faceta psicológica es otra cosa y en este sentido pagar un importe u otro por usar un sistema es muy importante. En especial cuando el sistema está perdiendo.

De tal manera que encontrar sistemas buenos que sean gratuitos es muy útil desde este punto de vista.

Este del que quiero hablar hoy es un sistema excelente en mi opinión. Concurren algunos factores (además de los resultados que ya de por sí son muy buenos) que “suman”:

• Es un sistema de uso libre y gratuito.
• Lleva operando en real desde diciembre 2008 (más de 600 días de trading real)
• Cierra la operación al final del día (lo cual psicológicamente es otro punto positivo)
• Opera bastante (unas 16 veces al mes) con lo cual las estadísticas son significativas.
• No opera sobre el Dax (este punto en si mismo no es importante, pero ayuda a la diversificación llegado el caso –de hecho hay un sistema de Dax con el que correlaciona muy muy bien así que estoy pensando en montar una cartera con ambos-).

Vean los resultados históricos acumulados:

Y los resultados por año:

Como se ve, como muchos otros sistemas, el año pasado lo pasó mal aunque al final terminó en tablas.

Y las estadísticas más relevantes han sido en el pasado (con saldo inicial de 20k para los porcentajes):

Si solo miráramos la operativa desde que está operando en real, la cosa no sería muy distinta:

Desde que está operando en real el resultado promedio mensual es de 1,262€ con desviación típica de 3,100€ y antes de eso (2001-2008) de 1,485€ con 3,027€ de desviación típica. Es cierto que disminuye un poco pero eso se debe, en mi opinión, a que los años 2001 y 2008 han sido años especialmente volátiles y buenos para este sistema y estaba solo en backtest. Es fácil comprobar que ha mantenido bastante bien la consistencia una vez puesto en real.

De cara a futuro las previsiones indican que el DD máximo, considerando el comportamiento del último año y medio de negocio, no debería superar en ningún caso los 11.000€. Si consideramos todo el histórico para la simulación sale un número bastante mayor, 18.000€, que está dentro de lo previsible.

Además ha tenido +73% de meses positivos desde que comienza el histórico en 2001 (75% desde que opera en real y 72.6% en el backtest) lo cual también “suma” desde el punto de vista psicológico y vuelve a demostrar consistencia.

Como verán es un sistema muy sólido y no creo que se pueda mejorar mucho siendo gratuito.

Saludos y suerte en el trading,

Horace