El mejor sistema gratuito que conozco

16 de julio, 2013 53
Experto en trading con sistemas automáticos. Operando con ellos desde 2000 y a tiempo completo desde 2008. Fundador del blog:... [+ info]
Experto en trading con sistemas automáticos. Operando... [+ info]

Gracias al artículo que compara la inversión en sistemas automáticos de trading con la inversión a través de fondos de inversión descubrí este sistema del que les hablo hoy.

Ya saben que el coste de alquiler de un sistema está siempre incluido dentro de los resultados de la operativa, con lo cual, por decirlo de alguna manera, financieramente es intrascendente para el operador. Sin embargo la faceta psicológica es otra cosa y en este sentido pagar un importe u otro por usar un sistema es muy importante. En especial cuando el sistema está perdiendo.

De tal manera que encontrar sistemas buenos que sean gratuitos es muy útil desde este punto de vista.

Este del que quiero hablar hoy es un sistema excelente en mi opinión. Concurren algunos factores (además de los resultados que ya de por sí son muy buenos) que “suman”:

  • Es un sistema de uso libre y gratuito.
  • Lleva operando en real desde diciembre 2008 (más de 600 días de trading real)
  • Cierra la operación al final del día (lo cual psicológicamente es otro punto positivo)
  • Opera bastante (unas 16 veces al mes) con lo cual las estadísticas son significativas.
  • No opera sobre el Dax (este punto en si mismo no es importante, pero ayuda a la diversificación llegado el caso –de hecho hay un sistema de Dax con el que correlaciona muy muy bien así que estoy pensando en montar una cartera con ambos-).

Vean los resultados históricos acumulados:

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Y los resultados por año:

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Como se ve, como muchos otros sistemas, el año pasado lo pasó mal aunque al final terminó en tablas.

Y las estadísticas más relevantes han sido en el pasado (con saldo inicial de 20k para los porcentajes):

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Si solo miráramos la operativa desde que está operando en real, la cosa no sería muy distinta:

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Desde que está operando en real el resultado promedio mensual es de 1,262€ con desviación típica de 3,100€ y antes de eso (2001-2008) de 1,485€ con 3,027€ de desviación típica. Es cierto que disminuye un poco pero eso se debe, en mi opinión, a que los años 2001 y 2008 han sido años especialmente volátiles y buenos para este sistema y estaba solo en backtest. Es fácil comprobar que ha mantenido bastante bien la consistencia una vez puesto en real.

De cara a futuro las previsiones indican que el DD máximo, considerando el comportamiento del último año y medio de negocio, no debería superar en ningún caso los 11.000€. Si consideramos todo el histórico para la simulación sale un número bastante mayor, 18.000€, que está dentro de lo previsible.

Además ha tenido +73% de meses positivos desde que comienza el histórico en 2001 (75% desde que opera en real y 72.6% en el backtest) lo cual también “suma” desde el punto de vista psicológico y vuelve a demostrar consistencia.

Como verán es un sistema muy sólido y no creo que se pueda mejorar mucho siendo gratuito.

Saludos y suerte en el trading,

Horace

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Este artículo tiene 53 comentarios
Hola Mario,

Es una discusión que no viene al caso del artículo, pero baste decir que este mundo de los sistemas es lo bastante complejo como para no querer "mojarse" más allá de lo estrictamente teórico. :-)

Pude ser bueno para mi pero no para otros. Podría ser que alguien interpretase este artículo como una recomendación, y no es el caso... en fin, infinitos casos posibles.

No obstante, si te interesa, te lo paso por privado sin el más mínimo problema, Mario.

Un saludo y buen trading,

Horace
16/07/2013 15:41
Efectivamente, es un mundo complejo el de los sistemas automáticos y hay que andarse con pies de plomo.

Yo por el momento no opero con sistemas automáticos ni sé si lo haré algún día, pero el tema es interesante.

A mí me ha gustado mucho la página de este trader http://www.followingthetrend.com/the-trading-system/ porque advierte, claramente, que para que el sistema funciona hay que aplicarle sobre al menos 40 activos a la vez y que se necesita un capital mínimo de 1 millón de dólares.


16/07/2013 16:07
antiguo usuario
Hola Horacio, a mi también me interesa ver el nombre del sistema del que hablas, ¿puedes pasármelo?, gracias.
17/07/2013 21:59
Yo siempre digo que la auténtica diversificación consiste en utilizar varios sistemas o métodos a la vez. Esto incluye desde inversión pasiva en índices, a sistemas automáticos pasando por la inversión discrecional a cualquier plazo.

¿Qué sistema es?
16/07/2013 15:34
Hola Carlos,

Me temo que no. :-)

El sistema no es hecho por mi y, además, los códigos no están disponible. Se puede usar libre y gratuitamente, pero "el secreto" me temo que no está a nuestro alcance.
16/07/2013 20:27
Hola soy seguidor de Inbestia ¿un sistema de estos se usa como "consejero" o actúa solo?¿No es peligroso que actúe solo? ¿Podría comerse todo el capital ?¿podrías enviarme el nombre del sistema a mi también? Gracias. :-)
16/07/2013 19:03
Hola José,

Encantado. Me temo que no hay mucho que mandar (por no decir nada). El sistema es de uso libre y gratuito pero los fuentes no están disponible. Se puede operar abriendo una cuenta en alguno de los brokers que lo distribuyen.

Siento no poder ayudar José.

Un saludo,

H
17/07/2013 16:55
Hola, no suelo participar mucho en el blog pero visto el exito del articulo, me gustaria compartir con vosotros mi experiecia. Hace 10 anos estuve operando durante 2 anos tras 1 ano en test con 3 sistemas automaticos. Breve experiencia: 1. Desde el punto de vista psicologico, no es lo misma tenerlo en test que operando. Hay que saber aguantar perdidas importantes durante periodos prolongados. 2. Nunca invertir en un unico sistema. Al final tuve mayor rentabilidad con mi cartera de rv que con los sistemas. Con esto no quiero decir que a largo plazo como plantea Horacio la rentabilidad es muy interesante pero hay que poder aguantar. Saludos . P.D disculpar Los errores pero el corrector me cambia todo
17/07/2013 22:37
Sin duda Rubén, la psicología es, junto con la capitalización adecuada, el pilar más importante para el éxito.

También es lógico que si pillaste años buenos alcistas con la bolsa sacaras mucho dinero. Enhorabuena!
18/07/2013 07:59
Hola Horacio.

Acabo de registrarme, estaba buscando información sobre bolsa y me he encontado con tu página, desde ya, tienes un seguidor más.

Podrías enviarme tambien a mí este sistema.

Gracias.

Un saludo,

18/07/2013 18:44
Hola Horacio.
Por favor, envíame el nombre y cómo localizar el sistema del que hablas en tu artículo.
Gracias anticipadas y gracias por el artículo.
20/07/2013 16:40
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