Dos semanas muy productivas en Brasil

21 de diciembre, 2016 0
Doctor en Administración y Máster de finanzas en dirección financiera, con especialización en análisis bursátil y banca y gestión de... [+ info]
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9º en inB
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Hemos estado apostando de manera clara y decidida durante los últimos 5 meses en la zona geográfica de Latinoamérica y tanto es así es que lo hemos incluido en nuestras carteras globales de activos y en nuestro modelo rotaciónal geográfico para el medio y largo plazo. Además de Latinoamérica de manera global también decidimos tomar posiciones más concretas en un país como Brasil cuyo cambio de tendencia se produjo de manera evidente a mediados de mayo del presente año 2016.

Analizando los robots de búsqueda de patrones estacionales de annualcicles nos hemos encontrado con una sorpresa muy agradable con respecto a Brasil que les vamos a comentar en el artículo de hoy y que además podría ayudarnos a dar un empujón definitivo a la buenísimo rentabilidad que acumulamos en nuestras carteras geográfica gracias a este activo.

Lo interesante es que ahora mismo viene una de las mejores fecha para invertir en este país latinoamericano por lo que a estacionalidad se refiere, ya que justo ahora, entre las fechas de finales de diciembre y primeros de enero nos encontramos con un patrón estacional de muy corto plazo y además muy productivo para los intereses alcistas

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Este periodo óptimo de inversión se observa de manera clara en la curva que arriba les mostramos en esta gráfica adjunta y es que en ella podemos. La curva de estacionalidad de este país suramericano y veremos el movimiento de la curva de beneficio de todo el año sacando el rendidamente medio de los últimos 10 años por un lado en color azul y por otro lado vemos en color negro el rendimiento medio de los últimos 20 años.

Si nos fijamos en el movimiento de la curva de beneficios de los tres colores entre las fechas de 18 de diciembre y el día 8 de enero, podemos observar un movimiento ascendente de rentabilidad pasando prácticamente de niveles de -2% hasta los +2% lo que supone un movimiento alcista de más de 4% de media en los últimos 10 años y en torno al 5% en los últimos 20 años de media.

Una de las cosas que más me gusta de esta pauta estacional es la similitud en el movimiento entre los últimos 10 años y la curva de rendimiento de los 20 años. Eso nos demuestra que es una pauta estacional muy sólida porque ha ocurrido de esta forma en los últimos 20 años no siendo este movimiento ascendente fruto de la casualidad.

Aquí os mostramos los números de la pauta estacional mencionada. Por un lado vemos que es una pauta que se optimiza en un parámetro de 20 días por lo que podríamos considerar dicha operativa como un swing trading de corto plazo

En esos 20 días y después de analizar lo ocurrido en los últimos 25 años podemos decir que en 21 años de esos 25 años el índice brasileño termino en positivo y que por lo tanto solo en 4 años termino este periodo en negativo, significando esto que el 84% de los años estudiados para esta país y su movimiento bursátil termino muy bien para los operadores con posiciones alcistas.

La estadística positiva es muy interesante en estas fechas y además es importante destacar que si nos fijamos en el presente más cercano y tomamos como referencia los últimos 15 años podemos ver que solo hubo un par de años bajista y además con una caída de un escaso 1% lo que demuestra la fortaleza de este patrón estacional en el periodo más cercano a la actualidad.

El rendimiento medio obtenido en los últimos 10 años en este plazo de tiempo que hemos marcado como objeto del estudio y en este activo en concreto fue de un 4,23% de media en ese periodo.

Si ahora nos fijamos en los 10 años anteriores a estos 10 últimos años podemos ver que la rentabilidad media de ese periodo fue de un 5,90% siendo el porcentaje de subida algo distinto al anteriormente mencionado pero en ambos casos positivos y eso es lo que nos da una mayor seguridad de que este periodo estacional es óptimo para operar el lado alcista aunque el movimiento más favorable de los ultimos10 años nos hace ser más optimistas si cabe.

Por último podemos decir que la media de rentabilidad obtenida en estos últimos 20 años analizados en este activo ha sido de un 5,06%

En conclusión podemos decir que invertir en Brasil en esta semana y mantener nuestra posición compradora los próximos 20 días nos debe reportar un redito favorable para nuestros intereses. Una de las formas más eficientes de operar estos patrones estacionales es a través de la venta de opciones PUT ya que nos permiten estar posicionados en largos a un vencimientos cercano o lejano y embolsarnos una prima que será nuestra al completo si el precio termina por encima del precio de entrada seleccionado.

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