Cartera 2.016 - 1ª Revisión (Febrero)

31 de enero, 2016 0
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA - Ingeniero Civil - Desarrollador de sistemas de trading - Fundador de bolsaycartera.com
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Se ha acabado enero. Ha sido un mes difícil en los mercados. Hacía muchísimos años que no se daba un mes de enero tan bajista. La cartera del blog ha resistido bastante bien y su rendimiento no llega al 4% negativo (ver aquí) consiguiendo batir al mercado. Sin embargo ha ocurrido un hecho que me hace revisar la cartera.

Se trata del sistema SVXY. Su última operación, a principios de enero, hizo que la Volatilidad Diaria al 95% de confianza (VD95) superase los 2.000$. Sabéis que ese es mi límite. No quiero que se dispare la volatilidad en los sistemas.

SVXY Cartera 2016 Revision 1

La primera medida que vamos a tomar es reducir el capital operado por el sistema SVXY. Pasamos de 40.000$ a 35.000$ por operación. De esta forma la VD95 baja de 2.151$ a 1.882$.

El problema es que, al bajar el capital operado por el SVXY, el rendimiento de la cartera disminuye.

Para solucionarlo he hecho unas pequeñas modificaciones en el sistema GPlus. En ocasiones puntuales, voy a permitir al sistema que piramide, es decir, si se reúnen las condiciones necesarias y la operación evoluciona favorablemente podría darse el caso que el sistema diga de duplicar la posición.

Comparamos el sistema antes y después en el periodo 1.998 - 2015. En las mismas condiciones descritas en el apartado sistemas.

GPlus Cartera 2016 Revision 1

Como veis en la imagen, mejoran todas las estadísticas, rendimiento, drawdown y ulcer index.

El siguiente paso es comprobar cómo afectan estos dos cambios a la cartera. La comparamos antes y después. En el periodo 1.998 - 2.015.

Cartera 2016 98-15 comparacion

Los dos cambios introducidos mejoran todas las estadísticas sin empeorar ninguna y cumpliendo que la VD95 de la cartera no sobrepase los 5.000$ (5% de volatilidad).

A partir de mañana mismo (01/02/2.016) vamos a introducir estos dos cambios en la cartera, quedando las estadísticas arrojadas por amibroker en el periodo 1.998 - 2.015 de la siguiente manera:

Cartera 2016 estadisticas 1Revision

Saludos y feliz domingo.

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