Average True Range y Relative Strength Index

9 de agosto 0
Doctor en Administración y Máster de finanzas en dirección financiera, con especialización en análisis bursátil y banca y gestión de... [+ info]
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14º en inB
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Para la sección de formación que traemos hoy vamos a centrarnos en el Average True Range más conocido como ATR y Relative Strength Index conocido como RSI. Estos indicador fueron diseñado por J. Welles Wilder en 1978 lanzó su publicación en el libro New Concepts in Technical Trading System.

El ATR es el rango medio de movimiento de un activo, a mayor numeración mayor volatilidad y viceversa. Se suele confundir con un indicador tendencial pero no es así, en todo caso lo podríamos utilizar como un elemento de confirmación, ya que si los indicadores tendenciales nos indican que se está produciendo un cambio de tendencia alcista el ATR de ese activo comienza a subir significativamente, este nos confirma que la cotización aumente, pero no utilizaremos este indicador para entrar en tendencia.

La interpretación que le damos al ATR quedaría de la siguiente forma:

  • Valores altos indican alta actividad en el mercado, los movimientos serán de amplio recorridos. Estos provocarán en la curva del precio una subida o caída de los mismos pero sin ser prolongada en el tiempo.atr.png
  • Valores bajos, indican poca actividad, son mercados tranquilos en el que los movimientos serán cortos. En el caso que sea por tiempo prolongado interpretaremos como una consolidación del precio.atr3.png

Hay que tener especial cuidado cuando el ATR es alto o muy alto ya que se pueden llegar a producir los famosos Gaps, para aquellos que no saben lo que significa es un hueco que aparece entre cierre y apertura del precio se puede dar tanto en movimiento alcista como bajista. Estos son frecuentes por noticias, rumor o simplemente sentimiento generalizado capaz de modificar intensamente el comportamiento de los inversores.

gap2.png

Este es un Gap en tendencia bajista que se producía el pasado miércoles 1/8/2018  en el Índice Alemán, en los Índices en general suelen producirse muchos Gaps.

Su parametrización la fijaremos en 14 periodos y se puede parametrizar en cualquier timeframe, intradía, diario, semanal o mensual.

 

El RSI es un indicador mide la fuerza  que presenta el activo variando de cero a cien indicando las zonas de sobrecompra o sobreventa del activo. Nos debe quedar claro que no es un método de entrada por sí solo, pero sí es un complemento excepcional para optimizar el rendimiento de nuestras operativas.

Los momentos de sobrecompra y sobreventa se asocian a euforia y pánico del mercado. Los valores que consideramos fuera de lo común son aquellos que el precio del activo se sitúa por encima y por debajo de las zonas 70 y 30 del indicador, podemos estimar en los mismos un retroceso o al menos un movimiento lateral del precio.

Cuando el indicador permanece en sobrecompra y no aumenta ni disminuye diremos que este se ha saturado y esperaremos de él una corrección de la línea del precio.

RSI-700x400.gif

Su parametrización será sencilla número de períodos en los que la aplicaremos será de 14. Los niveles por defecto suelen ser sobreventa 30 y sobrecompra 70 aunque hay muchos trader que le gusta ajustar más estos parámetros y su configuración la modifican a 35 y 65. Otra posibilidad que nos deja metatreader 4 es que si queremos poner los 4 parámetros nos deja y así vemos nosotros como se comporta si es mejor echar cuenta solo a la parametrización que viene por defecto o la ajustada.

Para concluir mañana en la sala de trading analizaremos estos indicadores más detenidamente y veremos cómo introducirlos en nuestra plataforma.

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