Amplitud de mercado... TOCADA

30 de junio, 2015 13
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA - Ingeniero Civil - Desarrollador de sistemas de trading - Fundador de bolsaycartera.com
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Ayer no fue un día cualquiera. A lo mejor una caída en precio del 2% en el SP500 no parece nada anormal, pero si la acompañamos de todos los datos que os voy a contar, creo que he acertado eligiendo no operar este verano. Voy a estar muy tranquilo.

SP500 Contado

SP500 150630

Cosas que se ven en la imagen:

  • Las lineas ADn están apuntando hacia el sur y en sobreventa
  • El oscilador McClellan en terreno negativo.
  • La ADn cae en mayor proporción que el precio. Si os fijáis, el precio todavía está por encima del mínimo del 11 de marzo, sin embargo la línea AD está mucho más abajo que la de ese día.
  • Normalmente la media ponderada de 150 sesiones (media azul) hacía de soporte dinámico al precio. Esta vez, el precio la ha atravesado como si fuese un flan.

Cosas que no se ven en la imagen:

  • Si a la linea AD le trazáramos la media ponderada de 150 sesiones, veríamos que ayer empezó a descender.
  • El volumen de las acciones que descendieron ayer en el NYSE fue 21 veces superior al volumen de las acciones que subieron. Para ver un dato semejante tenemos que retroceder tres años.
  • Ayer hubieron 343 acciones que hicieron nuevos mínimos anuales en el NYSE.
  • Ayer hubo una caída del XIV ( inverso del VIX, volatilidad del SP500 ) del 17%. No ocurría desde 2.011.

El resumen es que veo la amplitud del mercado USA muy tocada y ya sabemos que si USA estornuda Europa se resfría. No creo que veamos nuevos máximos en el SP500 en una temporada. Pero sólo es mi opinión a día de hoy. Si las condiciones del mercado cambiaran, también lo haría yo. Veremos...

Esto no quiere decir que en cualquier momento no pueda haber un rebote. De hecho el sistema GPlus dió entrada ayer al cierre, pero esta vez con media posición (1 futuro). Será la última operación que haga la cartera del blog hasta después del verano.

Por cierto, ¡que agujero me hizo ayer el mercado en la cartera!, me saltaron todos los stops menos dos. Ayer tuve un drawdown del 10% y eso que la tengo dimensionada para una volatilidad máxima diaria del 5 %. Tendré que revisarla este verano.

Saludos.

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Este artículo tiene 13 comentarios
Lamento el DD, cualquiera se esperaba esta caída...
De dónde obtienes los valores de volumen y valores que suben y bajan? Yo lo miro en unicorn (unicorn.us.com/advdec/) y me salía algo más de 18 veces más volumen a la baja en el NYSE; sigue siendo una pasada y lo del summation es significativo.
Espero un rebote fuerte, quizá hasta 2099 o más pero con pocos valores tirando, y luego a seguir con las caídas, la tendencia a corto plazo es bajista o al menos lateral bajista, aunque para final de año estoy seguro de que veremos nuevos máximos con una subida fulgurante cuando menos se espere: cuando suban los tipos por primera vez!
30/06/2015 13:51
Los datos son de Norgate (de pago).

Yo también creo que para finales de año puede haber un nuevo impulso. Pero todavía queda lejos. Seguiré la evolución de la corrección antes de reincorporarme.

Saludos.
30/06/2015 14:56
Si el sistema caza rebote abre a la apertura del día siguiente con stop bajo el mínimo del día anterior, ya te habrán volado el stop no Ramón?
Querría preguntarte el porqué de abrir la posición en la apertura siguiente en vez del cierre anterior, o al menos en la apertura del futuro...
Lo digo porque pueden haber días como hoy que abres casi en el máximo y te barren durante la sesión o al día siguiente porque el rebote se da a mercado cerrado y te comes el siguiente retroceso
30/06/2015 21:42
Hola David.

El sistema GPlus opera sobre el futuro del SP500 y entra al cierre. No se de dónde has sacado la idea de que opera en la apertura del día siguiente ni tampoco sobre qué activo creías que operaba.

Además el stop está muy alejado del precio de compra.

Si no lo tienes claro pregunta lo que quieras.

Saludos.
30/06/2015 22:01
Gracias David por el enlace.

La verdad es que mucho de lo que sé de amplitud de mercado, lo aprendí de Miguel y Angel, es decir de los autores de ese blog.

Saludos.
30/06/2015 22:36
Seguro Ramón, lo mas que me gusta es que eres valiente y planteas tus ideas sin miedo al guallo. Te felicito somos de sangre fría los dos. Te pregunto tienes vídeos donde expliques los sistemas. Te confieso que los veo como mi enemigo en los mercados pero siempre me gusta aprender de mi enemigo :-).
30/06/2015 22:24
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