Hola Adrían.
Lo primero que he de decirte es que mis sistemas no operan por mis análisis, luego no les busques explicación con ellos.
Si lees este artículo, verás la poca correlación que hay entre mis sistemas:
https://bolsaycartera.wordpress.com/2015/07/26/fe-de-erratas-2/
Esa poca correlación hace que la volatilidad de la cartera no sea elevada.
La realidad es que estar corto en el SP500 y largo en el XIV son posiciones enfrentadas correcto, pero no por ello tienen por qué acabar mal. Y sin embargo estabilizan a la cartera.
Te voy a poner un ejemplo con la teoría de Elliot.
Toda corrección esta formada, como mínimo, por una caída (A), una subida (B) y otra caida (C).
Supongamos que la caída de ayer fuera la A, entre hoy y mañana se produce la B y el lunes acaba la C y continúa el SP al alza.
Al meterme hoy con el XIV, las perdidas del SP500 quedarán amortiguadas o incluso anuladas hoy. El sistema incluso podría darme salida y mañana en la apertura cerraría el XIV.
Una vez que me salgo del XIV, empezaría el tramo C de la corrección y la posición del SP500 acabaría en ganancias.
Esto sería una solución ideal, que ojalá pase. Evidentemente no te la cuento porque vaya a pasar, sino como ejemplo para que veas que aún siendo posiciones contrapuestas, las dos pueden acabar en ganancias y además contribuir a la estabilidad de la cartera.
Espero haberme explicado.
Saludos.
