Alertas 14/10/15: Entra en juego el SVXY
14 de octubre, 2015
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Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA
- Ingeniero Civil
- Desarrollador de sistemas de trading -
Fundador de bolsaycartera.com
Gestor del compartimento Esfera I / Quant USA
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Tal como decía en el artículo de ayer parece que el mercado ha empezado un pequeño retroceso para coger impulso. La situación no ha variado, por lo que no me voy a repetir y sólo voy a hablar de las señales que tengo para hoy.
El sistema GPlus ya no contempla la parte tendencial, es decir, interpreta que esto es un retroceso para seguir al alza, por lo que me dice que, si el futuro (ESZ5) cierra por debajo de 1982,50, salga de la operación.
El que después de un par de meses entra en juego es el sistema SVXY.
Este sistema tiene unas estadísticas excelentes, pero tiene dos inconvenientes. El primero es que tiene poco histórico para hacer el backtest, esto supone incertidumbre en los resultados. El segundo es que muy de vez en cuando se producen operaciones perdedoras de gran porcentaje (por ejemplo el 29/06/15).
Dicho esto, también os diré que yo lo estoy operando en real desde hace más de un año y son bastante mayores las alegrías que las penas.
Plantilla sistema SVXY
Como podéis ver en la imagen (elipse roja) se ha activado el setup de compra.
Arriba a la izquierda, en el rectangulo rojo, el sistema me dice que hoy en la apertura compre 1031 cfds del etn XIV con stop loss en 22,61.
Saludos.
Nota: En el apartado “Alertas” del artículo, simplemente cuento las operaciones u ordenes que yo voy a hacer o poner hoy. No invito ni recomiendo a nadie que replique mi cartera. Simplemente lo cuento para el que le pueda interesar por el motivo que sea.
Este artículo tiene 6 comentarios
Hola amigo!
Me cuesta un poco entender el funcionamiento, quizá por eso funciona tan bien jejeje
Según veo, el sistema entra largo cuando detecta que se ha iniciado una corrección, ¿no? Y sale cuando comienza el despegue del S&P, ¿es así?
Es que no veo la gracia de ponerse largo en el S&P (eso es lo que hace este sistema si no me equivoco) cuando puede haber comenzado una corrección y salirse cuando parece que se confirma que sale al alza.
Lo digo porque entonces lo más habitual es que tenga excursiones negativas importantes (aunque no hagan saltar el stop) y haga salidas con poco beneficio (normalmente).
La estadística manda y no es rebatibles, pero me da la impresión de que quizá se pudiera pulir algo más para que entrara más abajo y saliera más arriba, ¿no crees?
Por otra parte, tampoco entiendo muy bien lo de abrir y cerrar en apertura, que es cuando más volatilidad hay, pero bueno, entiendo que el sistema se programó poniendo esa "restricción" de comprar y vender en la apertura y sobre eso están hechos los backtests.
Me cuesta un poco entender el funcionamiento, quizá por eso funciona tan bien jejeje
Según veo, el sistema entra largo cuando detecta que se ha iniciado una corrección, ¿no? Y sale cuando comienza el despegue del S&P, ¿es así?
Es que no veo la gracia de ponerse largo en el S&P (eso es lo que hace este sistema si no me equivoco) cuando puede haber comenzado una corrección y salirse cuando parece que se confirma que sale al alza.
Lo digo porque entonces lo más habitual es que tenga excursiones negativas importantes (aunque no hagan saltar el stop) y haga salidas con poco beneficio (normalmente).
La estadística manda y no es rebatibles, pero me da la impresión de que quizá se pudiera pulir algo más para que entrara más abajo y saliera más arriba, ¿no crees?
Por otra parte, tampoco entiendo muy bien lo de abrir y cerrar en apertura, que es cuando más volatilidad hay, pero bueno, entiendo que el sistema se programó poniendo esa "restricción" de comprar y vender en la apertura y sobre eso están hechos los backtests.
Hola David.
Son operaciones muy rápidas.
Cuando la volatilidad empieza a relajarse empieza actuar el sistema.
Entra cuando retrocede "algo" el SP500, es decir, no cuando corrige sino que con un pequeño retroceso vale.
La salida es igual. Con que avance "algo" vale.
Esto es así porque estamos operando volatilidad y si te descuidas o te entretienes te pueden hacer un buen agujero.
Lo de entrar en apertura es porque se aprovechan bastante los gaps que suelen producirse en este tipo de activos.
Saludos.
Son operaciones muy rápidas.
Cuando la volatilidad empieza a relajarse empieza actuar el sistema.
Entra cuando retrocede "algo" el SP500, es decir, no cuando corrige sino que con un pequeño retroceso vale.
La salida es igual. Con que avance "algo" vale.
Esto es así porque estamos operando volatilidad y si te descuidas o te entretienes te pueden hacer un buen agujero.
Lo de entrar en apertura es porque se aprovechan bastante los gaps que suelen producirse en este tipo de activos.
Saludos.
14/10/2015 11:55
Perfecto! Gracias por la respuesta, me imaginaba que algo así sería la base del sistema.
Suerte!
Suerte!
Yo esta vez me he liado un poco... Dices que el mercado ha retrocedido un poco para coger impulso y subir con fuerza pero vas a comprar volatilidad con tu sistema (esperando que suba para ganar rentabilidad). ¿Es así? Ya sé que operas por sistema y no por tus análisis pero son posiciones enfrentadas, no?
Un saludo y gracias por escribir los artículos.
Un saludo y gracias por escribir los artículos.
Hola Adrían.
Lo primero que he de decirte es que mis sistemas no operan por mis análisis, luego no les busques explicación con ellos.
Si lees este artículo, verás la poca correlación que hay entre mis sistemas:
https://bolsaycartera...
Esa poca correlación hace que la volatilidad de la cartera no sea elevada.
La realidad es que estar corto en el SP500 y largo en el XIV son posiciones enfrentadas correcto, pero no por ello tienen por qué acabar mal. Y sin embargo estabilizan a la cartera.
Te voy a poner un ejemplo con la teoría de Elliot.
Toda corrección esta formada, como mínimo, por una caída (A), una subida (B) y otra caida (C).
Supongamos que la caída de ayer fuera la A, entre hoy y mañana se produce la B y el lunes acaba la C y continúa el SP al alza.
Al meterme hoy con el XIV, las perdidas del SP500 quedarán amortiguadas o incluso anuladas hoy. El sistema incluso podría darme salida y mañana en la apertura cerraría el XIV.
Una vez que me salgo del XIV, empezaría el tramo C de la corrección y la posición del SP500 acabaría en ganancias.
Esto sería una solución ideal, que ojalá pase. Evidentemente no te la cuento porque vaya a pasar, sino como ejemplo para que veas que aún siendo posiciones contrapuestas, las dos pueden acabar en ganancias y además contribuir a la estabilidad de la cartera.
Espero haberme explicado.
Saludos.
Lo primero que he de decirte es que mis sistemas no operan por mis análisis, luego no les busques explicación con ellos.
Si lees este artículo, verás la poca correlación que hay entre mis sistemas:
https://bolsaycartera...
Esa poca correlación hace que la volatilidad de la cartera no sea elevada.
La realidad es que estar corto en el SP500 y largo en el XIV son posiciones enfrentadas correcto, pero no por ello tienen por qué acabar mal. Y sin embargo estabilizan a la cartera.
Te voy a poner un ejemplo con la teoría de Elliot.
Toda corrección esta formada, como mínimo, por una caída (A), una subida (B) y otra caida (C).
Supongamos que la caída de ayer fuera la A, entre hoy y mañana se produce la B y el lunes acaba la C y continúa el SP al alza.
Al meterme hoy con el XIV, las perdidas del SP500 quedarán amortiguadas o incluso anuladas hoy. El sistema incluso podría darme salida y mañana en la apertura cerraría el XIV.
Una vez que me salgo del XIV, empezaría el tramo C de la corrección y la posición del SP500 acabaría en ganancias.
Esto sería una solución ideal, que ojalá pase. Evidentemente no te la cuento porque vaya a pasar, sino como ejemplo para que veas que aún siendo posiciones contrapuestas, las dos pueden acabar en ganancias y además contribuir a la estabilidad de la cartera.
Espero haberme explicado.
Saludos.
Estupendo Ramón. Saludos.
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