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Cartera táctica inBestia
¡¡Seguimos atacando máximos!!
Agresiva:
Moderada:
Ibex:
Voy a actualizar ambas versiones de la cartera que hace tiempo que no lo hago.
En primer lugar la versión agresiva:
Versión moderada:
Ambas versiones están batiendo a sus índices de referencia.
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¡Seguimos superando máximos!
Buenas, me surgen algunas dudas, principalmente en cuanto a balanceos y apalancamiento
Respecto al rebalanceo de la cartera, no me queda claro cada cuanto rebalancear; por un lado se comenta en los informes que se rebalancea solo a principio de año. Por otro lado en el informe 15 dice que para explotar el momentum (que según entiendo es justo lo que explota la cartera táctica) hay que rebalancear frecuentemente. Aunque al mismo tiempo menciona que si hay muchos activos y sistemas (que creo es lo que tenemos en la cartera táctica), habría que rebalancear menos.
A esto también habrá que añadir que con cada rebalanceo hacienda se lleva entre un 19 y un 23%, con lo que imagino que habría que meterlo en la gráfica del retorno anualizado (haciendo una media con el nº de balanceos típicos)
Entonces, me surge la duda, pongamos por ejemplo en dos casos: cartera de 50.000€ y cartera de 1.000.000€. Habría que rebalancear en ambos casos de la misma forma? Sería mas óptimo cada 15 días comprar/vender toda la cartera para que cada activo se quedase con su porcentaje exacto, mejor cada mes, o cada año tal y como se sugiere en los informes?O sea, si no se rebalancea quincenal/mensualmente, un activo de un sistema que igual ha empezado con un 5%, cuando acabe el año no estará en un 2% o en un 9%?
Otra duda; si por ejemplo rebalanceamos solo el sistema de bonos, digamos que tenemos: IGOV, EMB y TLT. Por el motivo que sea, IGOV tiene que salir, y entrar HYG. ¿Rebalanceariamos todo el sistema de bonos cada 15 días, o sencillamente con el dinero obtenido por IGOV comparamos HYG, independientemente de que el peso a lo mejor haya variado debido a las fluctuaciones del mercado?
Respecto al apalancamiento: sería interesante saber los backtests de x2 y x3 en cuanto a drawdown y duración del mismo,y la volatilidad (en el informe 2 se menciona pero no deja claro si sería adecuado siempre o cuando). Si se quiere usar la cartera táctica para la parte del dinero que no se necesitará durante mucho, a lo mejor un mayor DD resultante de mayor apalancamiento resulta interesante. No se si en un apalancamiento x2 ó x3 se conseguiría eso, o si las proyecciones dirían que es una locura y que no se recuperaría el dinero, o el broker cerraría las posiciones por falta de capital
Hay backtests acerca de apalancamientos de este tipo? (mayores? menores?) ¿Una vez con esos datos, para hacer una cartera táctica “extrema” bastaría con apalancarse continuadamente a por ejemplo x2 con todos los activos, o sería solo en momentos concretos que se apalancaría uno a x5 o lo que sea en activos determinados? Al usar medias móviles para reducir volatilidad no me queda claro si sería interesante estar siempre apalancado aunque sea un mayor riesgo (como en estos momentos, que como dicen los informes estamos en periodos de sobrecompra). En cualquier caso sería interesante que cuando se sugiera que es interesante el apalancamiento, especificar por cuanto para hacernos una idea.
Espero no haberme liado mucho :)
Muy buenas.
Tenía curiosidad por como van las carteras dese que no habéis actualizado sus rendimientos... Espero y supongo que bien o muy bien.
¿Es posible verlo? Gracias.
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