¿Sabía que la mayoría de traders profesionales que trabajan con grandes volúmenes son miembros del mercado y si mueven suficiente volumen sus comisiones son casi 0?
Eso significa que probablemente trabajen con un broker mayorista que sólo les cobren la liquidación diaria y poco más. Por lo que un profesional sólo pagará alrededor de 0,1 $ y 0,5$ por contrato de ida y vuelta. Mientras que en el mejor de los casos un minorista puede pagar 4$ por contrato de ida y vuelta. De entrada ya está jugando con desventaja.
¿Sabía que los movimientos a corto plazo son más predecibles que los movimientos a largo plazo?
Los que no saben de mercados financieros probablemente le digan que el movimiento intra-diario lo definen como "ruido" y que no tiene significado alguno. La realidad es que el "ruido" del mercado intra-diario a menudo define las tendencias del mercado a medio y largo plazo. La realidad es que es bastante más fácil predecir los movimientos a corto plazo del mercado que a medio y a largo plazo. Aplique ese mismo concepto en su vida diaria y se dará cuenta de que usted tiene más facilidad en predecir que es lo que va a pasar en su vida en los próximos 6 minutos con más precisión que lo que va a ser de su vida en los próximos 6 meses.
¿Sabía que la mayoría de profesionales no usa gráficos para determinar los puntos de entrada y salida?
¿Le sorprende? Están pendientes de los niveles de soporte y resistencia importantes pero lo que realmente determina las entradas y salidas es la observación en tiempo real de la oferta y la demanda; las transacciones realizadas a cada lado del mercado y cómo lo influencian.....En otras palabras, el libro de ejecuciones, la profundidad de mercado y el flujo de órdenes. Lo que realmente mueve los mercados es lo que no se ve....Las órdenes pendientes de ejecución a límite (limit orders) Una vez entienda esto y contrariamente a todo lo que le hayan podido enseñar por ahí, puede que empiece a tener alguna oportunidad de ganar algo.
¿Sabía que la mayoría de traders profesionales raramente miran los gráficos porque son capaces de hacer operaciones provechosas sólo con mirar la profundidad del mercado?
Ejemplo de profundidad de mercado del ES y NQ. Observen las dos columnas a cada lado del precio (centro), BID (azul) y ASK (rojo).
Esos números van fluctuando constantemente, esto es una foto fija....
sigue....
Que usas para ver el libro de ordenes? Es decir Level 2 y Level 3
Hola Daniel:
Toda la que dé el mercado y lo circunscribo a futuros que es lo que conozco y domino. En Forex no sé cuanta da el "mercado". Es por eso que a mi me gusta trabajar un mercado centralizado y regulado.
La norma son 10 niveles por cada lado ASK y BID, el problema es que pocas plataformas te dan esa profundidad, como mucho 5 por lado. Los profesionales lo saben y usan niveles del 5 al 10 para añadir o quitar liquidez...... con lo que solamente lo ven ellos.... en un próximo post pondré una foto ya que aquí como respuesta no puedo.
Un saludo
¿Y qué opinas de trabajar el MiniSP500 intradiario en base a el precio y el volumen? Parece que hay home traders que lo dominan bastante bien.
Hola Luis:
Todo maestrillo tiene su librillo. Cada uno debe encontrar su camino, su mercado, su marco de tiempo. Personalmente he trabajado el Mini S&P siempre. Y de hecho lo tengo siempre a la vista. Lo que le he encontrado es que hoy en dia hay mucha "interferencia" de HFT. Ya que el futuro del SP se utilizan mucho para hacer coberturas de pòsiciones en acciones y arbitraje. El rango ha sido muy estrecho últimamente (6-8 ptos). Las divisas ofrecen rangos mucho mayores. Cuenta los pipos de distancia de mis dos posts del EURO. Cada tick son 12.5€. El Rango medio es de 100 ticks/dia con picos de 200-250 ticks. y minimos en 60 ticks. Como trader intra-día lo que nos interesa es que se mueva. Da igual para dónde. ¿Cuantos puntos debería moverse el ES para igualarlo? Mínmo 20 puntos para igualar al menor de los rangos que te expuesto anteriormente. Esos son mis números. El e-mini S&P tiene de bueno que admite cantidad de contratos con poco slipage. Si tienes capacidad para meter volumen en el S&P buscando en grafico de 2-4 mins. recorridos de 2-3 ptos bien, si vas con un contrato, mejor haz intrumentos con más recorrido, 10 ticks en EUR no es nada en términos de rango y equivale a 2,5 ptos de e-minis. El SP ahora lo trato aparte con opciones simples CALL/PUT "in the money" para swing trading. Nunca sobre el futuro siempre sobre el ETF. Es mucho más rentable, operaciones de 2-3 días a buscar 20-30 puntos. Otra ventaja de las divisas es que son mucho más tendenciales que los índices. Espero que mi explicación te sirva. Un saludo.
Muchas gracias por la respuesta.
Llevo varios meses con tres estadísticas del 6E, con los objetivos y stops diferentes pero siempre igual para cada estadística. De momento las tres están en positivo, pero sobretodo una funciona muy bien. Ya veremos, quiero hacer unas 1000 operaciones antes de decidir. Con el mini llevo mucho más tiempo. Saludos
Muy interesante Lluis, las haces con Excel? Incluyes el bid/ask o usas el precio medio?
Hola Daniel. Me refiero a tablas de Excel de operaciones ganadoras-perdedoras, factor de beneficio y poco más, uso el precio de ejecución. Pero como me enseñaron: uno es lo que se anota. Yo me lo anoto, guardo y archivo todo, gráficos, estadísticas, etc.
Desde luego para un sistema casi semiautomático como el que estoy usando en el 6E me doy cuenta que es mucho mejor usarlo en el futuro de la divisa que en el Mini, de hecho el MiniSP lo trabajo de otra forma totalmente distinta, sólo en base a la acción del precio en relación al volumen y con el gráfico de 3 min. por las tardes, no he tirado la toalla, pero después de unos años todavía no he ganado nada. Lo del swing trading sobre el ETF me parece interesante, gracias y saludos.
a que te refieres cuando dices que no utilizan gráfico y tienen en cuenta el libro de ejecuciones, la profundidad de mercado y el flujo de órdenes? supongo que operaran al contrario de la masa, es decir, cuando todo el mundo compra ellos venden y al revés.
Hola Ales:
He acctualizado el atrtículo con una foto con la profundidad del mercado y un nuevo artículo que responde a tu pregunta. Un saludo
¿Y usas algo para ver las órdenes limitadas pendientes de ejecución y ver dónde están situadas y el volumen de contratación pendiente de ejecución?
Lluis, las pendientes de ejecución son los números que vez, es la profundidad de mercado o liquidez. Son traders dispuestos a entrar a esos precios. Por debajo precio a la izquierda comprando y por encima precio derecha vendiendo. El problema si usas Ninja es que solo te mostrará 5 niveles por cada lado....... Debido a la licencia de la patente que tienen con Trading Technologies (X-Trader) tienen la escalerilla patentada como verás en el recuadro inferior rojo.
Otra cosa es que en ciertos niveles podemos observar que hay "Icebergs" o "Black Holes". Eso se ve cuando las ordenes justo por encima o debajo del precio en curso se van renovando constantemente porque hay alguien muy interesado en ese nivel. Ya sea absorbiendo ASK o BID.
Un saludo
Si que uso Ninja.
Pero me refería a si los profesionales tenían algún otro instrumento que les indique toda esta información de una forma más directa. Porque supongo que los home traders ni por asomo. Saludos y gracias de nuevo.
Luis, se opera directamente sobre la escalera es el unico sitio donde se puede ver y un gráfico de referencia para sop/res.
Gracias y feliz fin de semana
