Sistema INTERNACIONAL del fondo Momentum Quant

4 de marzo 6
Inversor e investigador de mercado. Director de la Cartera táctica inBestia y del blog www.carterasdebolsa.com
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11º en inB
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En mi anterior post presenté el primer sistema del futuro fondo Momentum Quant.

El segundo es el sistema INTERNACIONAL. Este sistema es un viejo conocido de la cartera táctica inBestia (servicio no disponible actualmente) y tiene asignado el 24% del capital del fondo.

El sistema Internacional tiene una velocidad más rápida que el sistema GLOBAL. En vez de utilizar el momento de doce meses, utiliza el de seis meses.

Las normas son muy simples, cada mes escoge los tres activos con mayor fuerza relativa. En caso de tener momentum negativo la posición se queda en liquidez. El sistema opera una cesta de ETFs de renta variable mundiales más oro y bonos de medio plazo USA.

La curva de capital del sistema Internacional es la siguiente:

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Simulación año 1996-2018. Gastos operativos no incluídos.

 

Drawdown del sistema Internacional

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Tabla de rendimientos mensuales

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Curva rendimiento sistema Internacional vs todos los componentes del sistema.(Escala lineal)

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El sistema Internacional es uno de mis preferidos por su sencillez, gran rendimiento ajustado al riesgo y además lleva tres años operando en real haciéndolo muy bien. Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de descorrelacionarse con el mercado en los mercados bajistas.

Disclaimer: La simulación no incluye gastos operativos. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. El contenido es a nivel informativo y en ningún momento es una invitación o sugerencia de compra. El sistema puede no ajustarse al 100% al sistema utilizado por el autor. 

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Este artículo tiene 6 comentarios
En respuesta a Benjamín Palacios
No sé si he entendido correctamente la pregunta.

El simulador selecciona los valores según el criterio especificado y éste calcula el resultado sumando los rendimientos mensuales de los valores escogidos.

Esta simulación la hago con el programa Amibroker con la base de datos Tiingo.

Saludos!
05/03/2019 07:30
Palabra gratis muy sorprendente oírla hoy día aunque sea para algo basico..,No obstante, los que escribimos u opinamos supongo que también lo hacemos gratis... Si organizas algo ya avisas... Un saludo
05/03/2019 10:29
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