Presentación Cartera Táctica inBestia

3 de noviembre, 2016 7
Inversor e investigador de mercado. Director de la Cartera táctica inBestia y del blog www.carterasdebolsa.com
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61º en inB
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¿Te gustaría tener un modelo de cartera como los profesionales de la inversión?

¿Te gustaría seguir un método rentable y muy fácil de aplicar?

Si quiere tener una cartera de referencia, donde poder seguir todos los detalles de su operativa y comprobar su rendimiento espectacular, ahora tiene la oportunidad de disfrutar de la Cartera Táctica de inBestia.

En la siguiente imagen puede ver la simulación del rendimiento de la cartera táctica en sus dos versiones. La versión moderada (amarillo) y la versión agresiva (verde)


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A simple vista se puede observar que el rendimiento ha sido espectacular. En la siguiente tabla puede ver los métricas principales de las dos versiones de la cartera.

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¿QUE ES LA CARTERA TÁCTICA DE INBESTIA?

La cartera táctica es una cartera formada por diversos sistemas automáticos, diseñada para rentabilizar al máximo el capital inicial y optimizar la ecuación rentabilidad / riesgo.

La cartera trabaja bajo los tres pilares fundamentales de la inversión : Diversificación, control del riesgo y largo plazo.


Diversificación, porque la cartera distribuye el capital en diferentes clases de activos de inversión, como es la renta variable de las diferentes regiones mundiales, el mercado de bonos,materias primas o reits inmobiliarios. Según la fortaleza de cada clase de activo (momentum) se balanceará el porcentaje asignado.

Cada área de inversión se subdivide en diferentes clases. Por ejemplo, dentro de la renta variable, la cartera además de seleccionar los diferentes mercados globales, selecciona los
sectores más fuertes, incluyendo también ETFs que replican factores de inversión como momentum,value o capitalización de mercado.


Control del riesgo, porque la cartera mantiene una proporción entre renta variable y bonos, rebalanceandose periódicamente para tener controlada la volatilidad.

Todos los sistemas componentes de la cartera están construidos para explotar la mayor ineficiencia de mercado que ha funcionado a lo largo de la histórica en múltiples activos y espacios temporales como es el momentum. El momentum absoluto es el encargado de
verificar que cada componente mantenga su fortaleza respecto a sí mismo. Por ejemplo la cartera utiliza filtros de tendencia como medias móviles o la tasa de cambio anual para expulsar cualquier activo que se debilite. Los filtros tendenciales son ideales para reducir la volatilidad de los activos.


Largo plazo, porque para revalorizar cualquier inversión se ha de utilizar el interés compuesto. Si se fija en las grandes fortunas conseguidas mediante la inversión, todas se han construido reinvirtiendo beneficios a lo largo de los años. La base de la cartera es montarse y acompañar las grandes tendencias de los mercados , evitar las grandes recesiones y tener controlada la volatilidad. Cabe resaltar que la cartera combina sistemas con diferentes espacios temporales que van desde el medio plazo hasta el largo plazo.

Cada sistema ha estado backtesteado individualmente con un gran histórico para verificar que han sido capaces de funcionar bien en los diferentes tipos de ciclos económicos.


Muchos diseñadores cometen el error de construir sus sistemas con datos con poco histórico. En la siguiente imagen puedes ver el mercado Americano dividido en ciclos de 15 años.

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Se puede observar que cada periodo es totalmente diferente a los demás, si tan solo se usan datos desde al año 2000 es muy probable que cuando el sistema vea otro régimen de mercado no funcione.

La cartera táctica inbestia está construida con sistemas sencillos y robustos para que sean capaces de batir al mercado en cualquier entorno económico.

La cartera táctica tiene dos versiones, la versión moderada donde no se aplica ningún tipo de apalancamiento y la versión agresiva donde la cartera está invertida al 150% del capital inicial.

Si vuelve a fijarse en la imagen superior del post, podrá comprobar que ambas versiones han tenido excelente rentabilidad a lo largo de la história, con una reducción drástica del Drawdown y volatilidad respecto al mercado de renta variable.

A continuación le muestro la simulación de cada versión individual de la cartera para que pueda ver con más detalle como se ha comportado en los diferentes ciclos de mercado. No solo han tenido una gran rentabilidad, sino que además han tenido mucha menos volatilidad si las comparamos con el mercado de renta variable.

Versión agresiva:

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Versión Moderada:

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La cartera lleva funcionando fuera de la muestra durante todo este 2016, a continuación puedes ver la evolución de su curva de capital comparándolas con el SP500.

Versión agresiva:

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Versión Moderada:

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Este año 2016 el mercado se ha comportado de una manera lateral. Este entorno no es el más favorable para los sistemas seguidores de tendencia. También se han correlacionado puntualmente las principales clases de activos lo cual tampoco benefician a las carteras de asignación táctica. Pero aún y así, gracias a la robustez de la cartera táctica inBestia, en la versión agresiva se está batiendo al mercado y en ambas versiones con menor volatilidad y reducciones máximas.

Si está interesado en seguir este modelo de cartera. Ver en detalle la composición de sus sistemas. Obtener todas sus señales indicando en que activos está asignando el capital. Le invito a consultar el siguiente enlace para obtener más información. Además podrá ver todos los extras que incluye el servicio.

Quiero más información de la Cartera Táctica

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La presente Cartera Táctica de inBestia no representa un servicio de inversión en los términos previstos en el artículo 63 de la ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y en el artículo 5.1 del Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, al tratarse de un servicio de pago de análisis y recomendaciones bursátiles de carácter genérico y no personalizado a las circunstancias del cliente.

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Inbestia no ofrece ningún tipo de asesoramiento personalizado atendiendo a las circunstancias personales de los clientes ni de forma activa ni mediante respuesta a las preguntas recibidas de los clientes. Todo servicio contratado concluye con la recepción de la Cartera Táctica y sus informes.

Usuarios a los que les gusta este artículo:

Este artículo tiene 7 comentarios
Una opción muy interesante para el inversor que busca rendimientos a largo plazo sin estar pendiente de los vaivenes del mercado.
Las rentabilidades que arroja el histórico están al alcance de muy pocos y con volatilidad muy inferior al mercado.

He seguido durante años tus investigaciones y sé que evitas cualquier tipo de sobreoptimización por lo que confío en los buenos resultados de la cartera.
¡Enhorabuena por esta nueva iniciativa!
03/11/2016 15:52
Sergio, te deseo la mejor de las suertes en esta andadura!!

Aunque la verdad, conociéndote como te conozco, la mayor parte de los resultados serán fruto de tu trabajo y esfuerzo.

Quien se apunte a tu cartera tendrá mucho camino adelantado.

Saludos.
03/11/2016 16:26
Hola Sergio, me es grato leerte de nuevo, se nota que tus análisis están muy bien fundamentados, acorde con tu línea, me alegro que lo compartas con nosotros.
Tu sistema es robusto y lejos de la sobreoptimizacion. Un apunte más es que ya me gustaría tener tu cartera y éxitos. Espero tu próximo análisis con impaciencia. .
03/11/2016 17:35
¡¡Espectacular Sergio!!.
Una cartera diversicada para operarla tranquílamente sin estar pendiente de la pantalla todo el día, con un rendimiento estupendo y un riesgo superajustado.
Se nota el trabajo duro y bien hecho que hay detrás.
¡¡Enhorabuena!!
04/11/2016 11:43
Esto de los sectores, etfs, momentum, diversificación y medias móviles para gestionar el riesgo me suena mucho a la metodología DIY (do it yourself) Robust Asset Allocation de alphaarchitect.
Mis mejores deseos...
04/11/2016 15:01
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