Descubre la fantástica evolución anual 2016 de la cartera táctica inBestia

29 de diciembre, 2016 0
Inversor e investigador de mercado. Director de la Cartera táctica inBestia y del blog www.carterasdebolsa.com
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34º en inB
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Se acerca final de año y la cartera táctica cumple un año trabajando en real, así que a falta de dos sesiones de trading para finalizar este 2016, voy a mostrar el rendimiento que han tenido ambas versiones.

La versión agresiva (opero esta versión con mi propio capital) ha tenido un rendimiento excelente. Ha cumplido con lo que se le pide, que tenga un rendimiento absoluto superior al mercado con una menor volatilidad y drawdown.

El SP500 lleva acumulado en lo que lleva de año un 10% y la cartera un 12.17% como podemos ver en la siguiente imagen:

agresiva.png

El máximo Drawdown del SP500 supera el 10% y el de la cartera es de un 7.5%.

Los datos mostrados en las imágenes, son el comportamiento que han tenido las diferentes versiones de la cartera en real, fuera de simulación. Hacer simulaciones a toro pasado es muy fácil, lo realmente complejo es diseñar estrategias robustas para que funcionen en el futuro.

La versión moderada también ha tenido una rentabilidad positiva aunque no ha sido capaz de batir al SP500. Realmente el benchmark de esta versión no es el SP500, ya que tiene un porcentaje fijo destinado a bonos de un 28% y normalmente es superior dependiendo de las señales que generan los diferentes sistemas. El benchmark correcto es el famoso 60% RV 40% RF y lo podemos obtener con el fondo mutuo de vanguard VBINX.

moderada.png

Podemos comprobar que la versión moderada se ha comportado de una manera muy similar a su índice de referencia. Ha obtenido una rentabilidad inferior por unas décimas al VBINX pero a cambio de una menor volatilidad.

A continuación tenemos el rendimiento del sistema IBEX. Todavía es muy pronto para sacar conclusiones sobre su funcionamiento, ya que tan solo lleva dos meses operando en real. De momento bate al ibex 35 con 2.60% de diferencia a su favor y otra vez con una menor volatilidad y drawdown.

ibex.png

En resumen, este año ha sido bueno para la cartera táctica aún sin haberse dado las mejores condiciones de mercado para la cartera. Excepto el tramo final de año, el mercado Americano se ha mantenido en un lateral. Empezó con descensos del -10% y se recuperó rápidamente para instalarse en un lateral hasta inicios de noviembre. Otro factor importantes es que a mediados de Julio el mercado de bonos comenzó a descender entrando en una tendencia bajista de corto plazo. Este descenso de los bonos ha penalizado bastante las carteras de asignación táctica mermando la rentabilidad de la versión agresiva y afectando bastante a la versión moderada. Aún y así, no teniendo las condiciones de mercado ideales, el comportamiento de las cartera táctica ha sido muy satisfactorio. La robustez en el diseño de la cartera, le permite obtener buenos rendimientos en casi todos los régimenes de mercado.

Empieza nuevo año y es buen momento para rebalancear los pesos de los sistemas. La cartera está preparada para afrontar este 2017. Está posicionada en modo alcista pero no dudará en ir virando su configuración según se comporte el mercado.

En estas fechas donde muchos inversores hacen balance de sus inversiones, es buen momento para plantearse nuevas estrategias de inversión. Si todavía no has probado la cartera táctica inBestia, estás invitado a probar un mes gratuitamente. Es hora de encarar correctamente tus inversiones y convertirte en un ganador.

Para finalizar, quiero desear una buena entrada de año a todos los lectores de inBestia. Espero que cumplas todos tus propósitos y sobretodo que seas muy feliz, ya que la felicidad es la esencia de la vida.

Puedes acceder a la cartera táctica pulsando AQUÍ

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